上世紀四十年代的某一天,信息論之父Claude Shannon在黑板上給大家演示:任何一個價位買進資金的50%,也就是說資金數量:股票市值=50%:50%。股票價格上漲一定幅度就賣出一部分股票,保持剩余的資金數量:剩余股票市值=50%:50%;反之股票價格下跌一定幅度,就用剩余資金買進一部分股票,始終保持剩余資金數量:剩余股票市值=50%:50%。用這個辦法來對付股票價格的隨機走勢,長期交易是盈利的。這讓他在十多年的交易生涯中,資金獲得了29%的年復利增長。
這就是網格交易的源起。
網格交易是量化交易的一種,不僅在傳統金融領域有著廣泛的應用,放在行情波動較大的加密貨幣領域同樣適用,在交易區間內,借助數字資產價格的不斷波動,自動化地低吸高拋,持續獲利,是一種穩定的、保險的、收益率不會大起大落的交易方式。
Gate.io現貨網格交易投資額突破2億美元:據官方公告,繼Gate.io網格交易總交易資金量突破2億美元新紀錄后, 網格交易現貨單項投資額也已突破2億美金。
截止2021年2月24日,網格交易現貨總投資金額達200582280.92美金,合約網格交易總投資金額達40210391.19美金,目前總計超過102,000個策略正在運行中。[2021/2/24 17:48:23]
在數字貨幣二級市場的交易中,竅門不外乎低買高賣。但知易行難,實際操作中投資者大多沒有辦法去定義價格的高低。在人性的趨勢下,投資者常常一有利潤就忍不住賣出,虧損時卻又舍不得止損,想等它回本,陷入截住利潤、持倉虧損的交易困境。此外,數字貨幣領域是七天二十四小時不間斷的,投資者不可能全程盯盤,不休息。而網格交易的出現彌補了上述的這些缺陷,幫助投資者以一套程序化的交易策略低買高賣,無需人工下單,降低了投資者情緒化交易的風險。
中幣現已上線網格交易:根據官方公告,中幣(ZB)現已上線網格交易功能公測,支持網格策略的交易對有:USDT/QC和PAX/USDT。公測期間,USDT/QC和PAX/USDT交易0手續費。中幣將陸續支持其他交易對的網格交易公測,手續費低至0.05%。更多詳情可登錄中幣(ZB)官網查看官方公告。[2021/2/24 17:46:35]
網格交易較為適合震蕩市。震蕩市就是價格圍繞著一個數字上下浮動的行情,這個數字就是設置價格區間的中心價格。設定網格交易后,對投資標的進行機械式操作,下跌時,進行分檔買入,上漲時,進行分檔賣出。網格交易不依賴人為的思考,完全是一種程序行為,像漁網一樣,利用行情的波動在網格區間內低買高賣,通過反復循環差價賺取利潤。
舉個例子:在2月4日到2月7日之間,中幣平臺上的USDT/QC交易對的價格一直在6.3425元-6.3875元之間來回震蕩。這種行情即為震蕩市,而且由于這兩個幣種都是穩定幣,發生單邊行情的概率非常低,適合采用網格交易。
Bitget已接入BitUniverse幣優合約網格交易:據官方公告,Bitget已經接入BitUniverse幣優合約網格交易。接入后,Bitget平臺交易用戶將可以通過API使用幣優網格交易工具進行交易。Bitget始終致力于為用戶提供更為簡單智能的交易環境,目前已與量化工具平臺達成合作,幫助更多零基礎用戶提供更多便捷的交易工具。[2020/11/5 11:42:12]
假設投資金額為1000元,將上圖的價格區間進行網格設置,在6.3425元-6.3875元區間一共設置5個格子,每個格子的交易資金為200元,每個格子的觸發價格便如下圖:
波場DeFi項目全系登陸BiKi并開放網格交易:據BiKi官方數據,BiKi已上線波場DeFi項目:JFI、PEARL、KIMCHI、ANK(首發)、CORN(首發)、CRT(首發)、TAI(首發),SUN等其他波場農場項目即將首發上線。JFI上線累計最高漲幅757.66%;PEARL累計最高漲幅390%;CORN累計最高漲幅339.47%;ANK累計最高漲幅1566.66%;TAI累計最高漲幅199.57%;CRT累計最高漲幅121.93%。
網格交易中,ANK/USDT幣對AI策略7日回測年化收益高達143%;CRT/USDT為70.82%;JFI/USDT為62.66%;TAI/USDT為45.52%;BiKi網格寶,24小時不間斷穩定套利,不錯過行情,交易波場DeFi項目上BiKi。[2020/9/3]
Bibox金融部負責人:佛系用戶更適合網格交易?:3月10日,在“Bibox兔子小姐直播間-大咖來了”中,Bibox金融部負責人 Rigobert Song表示:?交易最重要的不是策略本身,而是交易者對自身的認知。佛系用戶更適合網格交易,只要市場有波動,把時間拉長、每一格拉大,網格交易就可以隨著市場波動,反復高拋低吸,產生利潤。Bibox網格交易有3個優勢:簡單,采用AI參數即可;安全,具有原生功能,不需要將API提供給第三方;穩定,網格交易在交易平臺內部集群,下單速度和穩定性高級別,不存在丟單可能。[2020/3/10]
“買入1”為買入的第一個訂單,而“賣出1”則把“買入1”訂單賣出。由于“買入1”的價格比“賣出1”的價格低,因此形成低買高賣的套利區間。每一個買入的訂單都對應著賣出的訂單,且價格相差都是1個網格,并不會出現買入的訂單在距離買入價格1個網格以上的價格被賣出。因為網格交易的程序都是被設定好了的,以保證每個買入的訂單都能最大可能地被賣出,保障資金運轉流暢。
如果市場價格超過了網格區間,訂單則不會被完成。正如下圖所示,在開始網格交易的時段中,USDT/QC價格沒有經過第一個網格(6.3785元),程序無法在這個第一個網格的價格處進行買入,所以第一個買入的訂單在第二個網格上。因此交易者可以在自己認為的K線高峰處(或者低谷)開啟網格交易,這樣網格程序才能更大程度地把訂單布滿。
因此這也是為什么網格交易適用于震蕩行情,而非單邊行情的原因。
收益假設預計: 15分鐘K線價格在2天的時間(48小時)來回有30個波段。用1000QC,投入,在6.3425元-6.3875元區間一共設置5個格子,每格有0.009QC賺,則平均每天0.009*30*5/2=0.675QC,預計365*0.675/1000=24% 的年化。
而近期,中幣交易所也上線了網格交易功能,該功能秉承了中幣一貫以來的優點,操作起來非常快捷方便。
網頁端:
打開中幣的官方網站,登陸賬號后,點擊想要交易的幣種。點擊后打開的則是K線界面,在界面下方則可以直接看到“網格交易”的選項,點擊之后設置好“投入幣種”、“網格數量”“最低、最高價格”“投入金額”以及“網格類型”,即可開啟網格交易。
(此處以USDT/QC交易對為例)
APP:
打開中幣官方APP,點擊想要交易的幣種。點擊后打開的依然是K線界面。點擊界面右上方的三點按鈕,即可選擇網格交易。進入網格交易頁面后,按照上述的操作邏輯進行設置即可開啟網格交易。
此外,目前中幣推出了針對網格交易的活動,在活動期間,USDT/QC和PAX/USDT的網格交易0手續費。平臺將陸續支持其他交易對的網格交易公測,手續費低至0.05%。
網格策略作為一種量化工具,在傳統金融市場中已經得到了充分的檢驗,放在加密資產領域更是如魚得水。相比傳統金融市場,加密資產的交易是24小時不間斷交易,沒有漲跌限制,網格策略能夠不間斷運行。同時加密資產市場更加活躍,價格波動較大,投資者有著更大的盈利空間。因此網格交易策略與加密資產交易的契合度非常高。好好加以運用,配合良好的規劃,必定能讓投資者如虎添翼,但也要請各位投資者注意,理性制定投資策略。對于新手而言,建議開始使用等差網格進行小區間震蕩套利,等待對網格交易有更深刻的體驗之后,再進行等比網格交易的實踐。
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1900/1/1 0:00:00文章系金色財經專欄作者牛七的區塊鏈分析記供稿,發表言論僅代表其個人觀點,僅供學習交流!金色盤面不會主動提供任何交易指導,亦不會收取任何費用指導交易,請讀者仔細甄別,謹防上當.
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