實力不夠,策略來湊。
相信很多有過股票投資的幣友,應該知道一個比較有趣的現象:一周中,總有幾天比其他幾天更容易獲利或損失。
比如,當年弗倫奇在紐交所發現股票周一的回報率通常低于前一個周五,后來這一現象有了一個專業名詞——“周末效應”。學者們總結是因為上市公司通常在周五股市停牌后才發布利空消息。
另一面,幣圈一直都是7*24小時輪軸轉,但如今的“白天市場”悄悄進入加密市場也有段時間了。幣哩認為這是因為很多大戶配備了專業的操盤團隊,加上機構的入場,所以歐美和亞洲工作時間是最容易變盤的時候。比如7—9點、3點—5點。
不過,到目前為止,對加密市場的“星期幾”效應還沒有太多的研究。
同樣的規則適用幣圈嗎?
周一買幣+周末前賣幣=嫩模別墅?
數據:12.7萬枚比特幣從幣安轉入未知錢包:金色財經報道,據 Whale Alert 監測數據,北京時間今日18:01,127,351枚比特幣(約20億美元)從幣安錢包轉入一未知錢包。[2022/11/28 21:07:33]
加密市場的“周內最佳交易日”到底是那幾天?
我們一一來推測。
測試“一周中最佳交易日期”的策略:
為找到答案,我們先仔細研究一下包括周末在內的每一天的“BTC平均價格回報”。正如各大分析師們常做的那樣,我們把BTC作為整個加密市場的晴雨表,因為很多altcoins都與BTC聯動,獨立行情畢竟是少數。
首先,我們先看2017年到現在比特幣周內日平均回報率:
這里需要強調一下:我們這里是金本位。計算平均回報率時,會遇到正回報和負回報相加的問題。設想比特幣下跌50%,第二天又上漲50%,這時傻瓜式相加的平均回報率是0%,但實際的回報率是-25%。因為你先損失了一半的錢,然后剩下一半的錢上漲的50%。也即是說,一個幣當天跌了50%,第二需要翻倍才能回本。
數據:超過56%的富裕客戶目前正在投資加密貨幣:金色財經報道,2021年期間奢侈品消費者的加密交易急劇增加,這種趨勢一直持續到現在,加密世界對奢侈品行業及其消費者產生了重大影響。??研究表明,超過56%的富裕客戶目前正在投資加密貨幣,這表明未來幾年富裕的投資者將會增加。
與非加密用戶相比,加密用戶更有可能購買更高端的商品,因為典型的加密用戶的平均訂單價值 (AOV) 為450美元,而非加密用戶為 200美元。除此之外,近 60% 的高凈值人士對加密投資感興趣。結果,主要奢侈品牌開始接受加密貨幣。?換句話說,加密世界能夠嚴重影響奢侈品行業富裕消費者的習慣和購物模式。因此,主要品牌正在加密領域確保自己的空間,以吸引富有的消費者。(prnewswire)[2022/2/22 10:08:43]
如上圖所示,在不同工作日內,BTC的回報率有一些大的差異:
周一和周六收益最為明顯,平均回報率分別為+0.69%和+0.5%。
舉個例子,如果幣哩從2017年初到今天,每周六買入比特幣,然后在這一天結束前賣出,那么幣哩目前的比特幣投資回報率將為正。
金色財經挖礦數據播報 | BCH今日全網算力上漲12.24%:金色財經報道,據蜘蛛礦池數據顯示:
BTC全網算力130.590EH/s,挖礦難度16.95T,目前區塊高度643938,理論收益0.00000791/T/天。
ETH全網算力216.181TH/s,挖礦難度2694.50T,目前區塊高度10668343,理論收益0.01021912/100MH/天。
BSV全網算力2.186EH/s,挖礦難度0.31T,目前區塊高度648317,理論收益0.00041171/T/天。
BCH全網算力3.210EH/s,挖礦難度0.45T,目前區塊高度648543,理論收益0.00028035/T/天。[2020/8/16]
周三、周四和周日的數據均為負值。到目前為止,周三是表現最差的一天。
當然,僅依靠上述策略來制定投資計劃太過武斷,需要進一步的論證。
有了這些信息后,我們現在繼續測試“BTC周內投資策略”。
從2018年開始,我們只在周一和周六購買比特幣,并在一天結束時賣出,那么,我們的投資回報率是怎樣的?
騰訊“清遠云計算數據中心”開啟服務 將落地區塊鏈等技術:7月3日,騰訊“清遠云計算數據中心”正式開啟服務,整個數據中心集群規劃容納服務器超過100萬臺。據介紹,騰訊清遠云計算數據中心將落地云計算、大數據、人工智能、區塊鏈、物聯網等200項新興數字化技術,還將與騰訊云在粵港澳大灣區中已有的核心節點以及邊緣節點連接。[2020/7/3]
藍線表示我們的周內日投資策略,橙色的線,我們使用它作為基準,顯示從相同時間開始計算長持BTC的收益。
在觀察到的時間范圍內,我們的周內策略帶來了68%的利潤,而長持比特幣的人將受到38%的損失。
從模型上看,最差的情況是,2018年底的那次大跌也發生在周一,這使得我們的策略發生重大錯誤,并少有的與基準收益貼近。但盡管如此,我們的日策略在2018年熊市的大部分時間里都實現了相對穩定的增長,并毫無壓力的超過了基準收益。
分析 | 以太坊基本面數據表現不佳 相對比特幣匯率處兩年來低位:據 TokenGazer 數據分析顯示,截止至 8 月 26 日 11 時,以太坊價格為$191.9,總市值為$20,623.43M,主流交易所交易量約為$136.56M,有一定回升;以太坊對比特幣匯率處于兩年來最低位置;基本面方面,以太坊鏈上交易量、活躍地址數、鏈上DApp交易量,以及算力均有所下降;以太坊 30 天開發者指數約為 2.30;與 BTC 180 天關聯度保持穩定,目前約為0.793;以太坊 30 天 ROI 為 -15.06%;ERC20 代幣總市值約為以太坊總市值的 67.32%,有一定下降。[2019/8/26]
但進一步研究過去也會得到有趣的結果。在2017年以后到今天,我們對當日策略進行回測,可以得出以下結果:
這一次,我們的策略實際上并沒有超過hoding,考慮到2017年是比特幣大牛市,在這個延長時間的測試框架內,我們的日策略只有469%的利潤回報——大約是基準回報率的71%。
雖然看起來像是我們做了一個十分傻X的投資策略,但要注意的是:我們只在一周中進行交易了兩天,就得到了基準71%的回報。另外,這兩種策略表現出的波動性也存在巨大差異。
最重要的是,長持讓投資者投資的過程像坐過山車,也讓他們承擔的風險更大。雖然那些在2012就進行加密市場投資并囤幣的人,如今可能已財富自由。
但幣哩懷疑,那個時代可能已徹底成為過去。
我們的日策略會弱化BTC的大部分波動風險,在測試的時間范圍內,我們可以看出該方法是一條緩慢但卻穩定、并且幾乎連續上升的投資策略。
從數字上看,我們的日策略在觀察時段的年化標準差為0.43,而持有的年化標準差為0.84。我們策略的年化夏普比率為1.65,長持是1.35。
*,標準差越高代表風險越高;年化夏普比率原指基金投資績效評價標準化指標,是經典指標之一,夏普比率可以同時對收益與風險加以綜合考慮。越大,說明基金單位風險所獲得的風險回報越高。)
可以看出,我們的周內日投資策略明顯降低了波動性,提高了風險調整后的收益,為投資者提供了更好的風險收益平衡。
比特幣為首的加密市場波動太大,一直是很多新手和傳統金融機構觀望的原因。尤其是幣圈早期都是賺的是信息差與資本實力差的錢,后面靠的是認知與理解。對于我們小散戶,投資策略一定會比K線技術指標更重要。
即使從盤面上看,我們的投資回報與長持基準回報相比表現不佳,但另一面,我們的策略是犧牲了一些收益但大幅降低了不確定風險,畢竟誰也不能確定未來走勢。否則2010年就應該買入比特幣。
不過,可能也有人會質疑:這個策略難道不是馬后炮嗎?
確實,我們是從歷史數據中進行推測。其實很多制作模型的人,一開始就已經知道在同一框架下什么時間點的數據可以論證觀點。先入為主確實不是壞就是蠢,尤其是2020年都要減半了,面對這種歷史性事件帶來的波動,該模型是否還有效。
因此,讓我們從2016年開始再測試一次,當時的市場情緒和現在類似。
*
以下是2016—2017年比特幣的周內日回報率:
考慮到2016年比特幣的看漲趨勢,我們得到的結果實際上與計算2017-2019年的周內日回報率時非常相似。
在牛市中,表現最好的仍然是周一、外加了新的第二名周四,周六也同樣不錯,與前模型0.5相差不大。盡管周三和周日(之前的最差日)返回正值。也別意外,因為這是牛市。
有了這些結果(我們選擇2018年減半后的大熊市),我們決定在周一、周四和周六交易比特幣,并在每個交易日結束時賣出。
以下是我們2018年1月起投資策略的成果:
由于只有過去的數據可用,我們再次跑贏了長持的基準回報率,與他們的-38%相比,我們只損失了4%。幣哩覺得已經不錯了,本來投資就是一場比賽,贏過大部分人最終才能賺錢。
因此,我們的模型其實也已經證明,對于幣圈的BTC交易者來說:牛市中周一、周四、周六,熊市中周一、周六更加容易獲利,至少賠的概率不大。
不過有一點需要說明,雖然大盤中大部分主流幣與比特幣聯動,但個別CX、山寨幣的走勢,估計只有莊家才知道。使用這個策略的投資者,也需要具備一些基本的金融投資經驗。
本文參考文獻:《Backtestingtheweek:Whichdaysarebestfortradingcrypto?》;Theauthor:Jan.S;
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來源:《人民日報海外版》 作者:葉子 從成為中央局集體學習的主題,到國際性會議世界區塊鏈大會的召開,從資本市場源源不斷的項目融資,到老百姓茶余飯后的熱門談資……最近,區塊鏈可謂站上了風口.
1900/1/1 0:00:00CoinShares?發布了一篇關于加密資產的深度報告,這篇報告非常有價值。CoinShares首席戰略官MeltemDemirors曾撰寫多篇富有洞見性的文章,包括:「加密貨幣投資者如何解讀達.
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1900/1/1 0:00:00作者:哈希派-Adeline 來源:哈希派 文章字數:1800字左右 閱讀時間:約3分鐘 2019年以來,比特幣價格增幅超130%。而與比特幣相比,大多數的山寨幣“紋絲不動”,甚至不漲反跌.
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1900/1/1 0:00:00據Cointelegraph11月19日報道,美國證券交易委員會正重新審查其上次駁回的由BitwiseAssetManagement和紐交所群島交易所提交的比特幣交易所交易基金申請.
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