DeFi壓力測試：ETH日波動率低于20%，Compound協議違約風險就低_EFI

2月8日消息，根據區塊鏈模擬平臺Gauntlet對DeFi借貸協議Compound進行的模擬壓力測試顯示，即使ETH處于歷史最高波動率下，該協議也可以支撐其總借貸值擴大10倍，而違約率則控制在1%以下。

據悉，這些壓力測試復制了用戶在實時環境中與借貸平臺的交互方式，其旨在確定Compound的借貸機制是否會陷入違約風險。

在Compound平臺上，貸款通常是超額抵押的，這意味著用戶在借入資產時進行抵押的價值，要大于貸款本身的價值。

數據：當前DeFi協議總鎖倉量為2420.8億美元:12月15日消息，據Defi Llama數據顯示，目前DeFi協議總鎖倉量2420.8億美元，24小時增加1.67%。鎖倉資產排名前五分別為Curve（210.1億美元）、Maker DAO（176.9億美元）、Convex Finance（156.4億美元）、AAVE（134.5億美元）、WBTC（124.5億美元）。[2021/12/15 7:41:39]

然而，各種市場風險可能突然使這些貸款的抵押品不足，從而觸發清算，而清算人則在Compound借貸計劃的激勵下，識別借貸池中抵押不足的貸款，并清算這些貸款以獲取利潤。

泰國大型銀行Kasikornbank（KBank）已經開始嘗試DeFi服務:泰國最大的銀行之一的Kasikornbank（KBank）已經開始嘗試DeFi服務，作為其業務擴張計劃的一部分。該行的DeFi探索由Kbank的科技子公司Kasikorn商業技術集團（KBTG）牽頭。（Cointelegraph）[2021/4/12 20:11:25]

根據報告顯示，Gauntlet的研究部署了各種滑點模型、不同數字資產的預測價格軌跡、清算策略、借款人策略等，并允許它們在模擬下相互作用。該模擬測試試圖解決以下三個主要問題：

CEG生態DeFi應用將于10月10日全球公測:據官方消息，CEG生態的DeFi應用，將于10月10日開啟全球公測。屆時，擁有CEG的用戶，可以抵押CEG來借出USDT。同時，CEG+拼多多電商節活動，也將在10月10日開啟，CEG用戶將專享拼多多折上折優惠。

CEG成立于18年美國硅谷，以跨鏈研究為技術方向的商用公鏈。把跨鏈和DeFi結合，開啟互聯互通的價值時代，生態應用包含：DeFi、數字身份、供應鏈、跨境支付、醫療、教育、食品安全。[2020/10/9]

當未償債務總額很高時，協議是否是安全的？

在高度波動的市場條件下，協議是否安全？

如果Compound想要支持一項新資產，那么應該如何設置清算激勵和擔保因素，以便系統有足夠大的安全邊際？

據悉，歷史上ETH波動率最高的時間段是在2017年8月份，當時其每日波動率最高達到了20%左右。下圖顯示，當ETH每日波動性為20%時，未償債務總額大于或等于1億美元，在模擬運行結束時，一些風險較高的借貸頭寸將不會被完全清算。

而在相同的每日20％波動率假設下，沒有一個借款人是抵押不足的。此外，當ETH波動率低于35%且流動性池的總未償債務價值低于ETH的每日交易量時，該協議是安全的。而當波動率達到45%時，一些供應方可能無法收回其供應的資產。

Gauntlet寫道：

“我們的結論表明，Compound協議可以擴展到更大的規模，并可以應對各種抵押品類型的高波動性場景，特別是，我們發現了具有統計意義的重要證據，即使ETH波動率達到其歷史最大值，Compound系統也能夠支撐其總借貸值擴充10倍，同時違約率控制在1%以下。”

而根據DeFiPulse的數據顯示，本周，以太坊DeFi社區迎來了一個重要里程碑，相關DeFi協議中鎖定的數字資產價值已突破了10億美元大關。

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