期貨套保頭寸集中離場？但期權市場卻拋反彈先兆信號_比特幣

比特幣和以太坊的期貨持倉連續幾周回落，較8月峰值減少近四成，期權成交量均回升近一成。本月最后一個周五將有7.22萬份比特幣期權合約到期，名義價值超7.4億美元。9月份以來，比特幣期權PCR持倉量之比持續回落。

一周市場動態

火幣上線以太坊期權合約。

LedgerX推出以實物結算的比特幣迷你期貨合約，合約標的物為0.01BTC。

幣安上線XRPUSD、ETCUSD、TRXUSD和EOSUSD幣本位永續合約。

期貨市場

極端行情爆倉概況

過去一周，比特幣多次短暫跌破1萬美元關口，現于10200美元附近震蕩。6日凌晨比特幣半小時跌近400美元，一度逼近9800美元，以太坊一度跌至308美元，同一時間段內比特幣爆倉金額為2420萬美元，以太坊爆倉金額達4229萬美元，當日以太坊爆倉總金額達7700萬美元。

美股期貨小幅走高，道指期貨漲0.24%:9月22日消息，行情顯示，美股期貨小幅走高，道指期貨漲0.24%，標普500指數期貨漲0.16%，納指期貨轉漲。[2022/9/22 7:14:26]

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

比特幣成交量延續了兩周前大幅跳水后持續反彈的勢頭。過去一周總期貨交易量882.47億美元，環比增加近5%。其中，幣安的一周交易量環比增幅達20%。

分析：比特幣交易員尋求上行風險敞口 正推高期貨溢價:CoinDesk發文稱，隨著比特幣周二突破6.3萬美元的歷史新高，看漲比特幣的情緒正在升溫。對于3個月合約來說，比特幣期貨價格和現貨價格之間的年化溢價現在接近50%。根據加密貨幣研究公司Arcane Research的一份新報告，這表明交易者非常愿意獲得比特幣期貨的上行敞口。[2021/4/14 20:16:17]

i比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊成交量繼上周環比大增逾60%后，本周再漲2%，過去一周總交易量為513.25億美元。與比特幣期貨類似，幣安的一周以太坊交易量也環比增加逾18%。

上周Bakkt比特幣月度期貨交易額較前一周上漲97%:數據顯示，上周（12月28日至1月3日）Bakkt比特幣月度期貨總交易額為2.86億美元，較前一周上漲97%。[2021/1/4 16:21:53]

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期貨未平倉頭寸連續五周持續回落，過去一周下降超5%至37.33億美元。目前的持倉數值較8月17日的歷史峰值低近35%。

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊持倉數值也連續四周下降，已跌破10億美元，截至9月10日收報9.89億美元，較8月中旬歷史高點降幅達41%。

動態 | 比特幣期貨累計未平倉合約突破 50 億美元:The Block 調研數據顯示，截至 2 月 13 日，比特幣期貨在累計未平倉合約（OI）突破 50 億美元。其中，BitMEX 目前的未平倉頭寸最大，約占總金額的 31.0％，為 16 億美元，排名在這之后的兩位是 OKEx 和火幣，未平倉合約分別為 14 億美元和 10 億美元。CME 排名第五，持倉量約為 3.12 億美元，Bakkt 僅約為 1800 萬美元。未平倉合約是指尚未結算的未平倉期貨合約的價值，未平倉頭寸的增加意味著，有更多的資金流入市場，交易者預計基本波動會在近期內上升。[2020/2/14]

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

比特幣和以太坊期貨持倉數值由峰值逐步回落，或代表著短期套保或恐慌性頭寸的離場。未來一兩周內，若該數據不能反彈，則意味著短期市場信心的下降。

期權市場

分析 | 比特幣反彈無力，期貨市場晚間增倉明顯:期貨平臺BFX.NU研究成員表示，因反彈量能不足，比特幣昨晚觸及4小時布林帶上軌后，未能站穩，今日再次測試下軌支撐，主流幣、平臺幣普遍跟隨回調。期貨市場上，全網多空比，晚間比特幣空方短時溢出約2.21%。其中，CKB合約日內漲幅5.45%，漲幅領先,ALGO合約日內跌幅7.27%，跌幅突出。主流幣期貨板塊，BTC、EOS、ETH等16類合約，晚間呈現增倉狀態，而XMR、BCH、ATOM等11類合約則呈現減倉狀態；平臺幣期貨板塊，三大平臺幣僅OKB合約呈現減倉狀態，短時減倉約1.1萬，空頭繼續占優，而BNB、HT合約則為短時增倉狀態，多頭小幅占優，其中HT合約短時增倉約7.5萬。[2019/12/14]

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit和OKEx。

過去一周，比特幣期權成交量回升逾9%至10.41億美元。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

其中，Deribit的成交量環比增加逾20%，占比從上一周的66%回升至本周的74%。而Bit.com的交易量占比持續保持在10%左右。9月1日新上線的火幣期權在過去一周的交易量449.1萬美元，交易量占比不到0.5%。

以太坊成交量也同步回升，過去一周總交易量達2.5億美元，環比增加超9%。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權未平倉頭寸在8月28日當日減少超27%后逐步回升，截至9月10日為17.44億美元，較一周前增加逾4%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權持倉較一周前無太大差別，波動幅度在2%以內。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

PCR持倉量之比

自9月1日以來，比特幣?PCR持倉量之比持續回落，截至目前為0.68，這意味著投資者認為市場短期看漲。

看跌/看漲比是一個用來衡量看空看漲比例的指標。若PCR值大于1，意味著做空大于做多，若小于1，做空小于做多。

比特幣期權的PCR持倉量之比

截至目前，以太坊期權的PCR持倉量之比為0.84。

以太坊期權的PCR持倉量之比

期權到期情況

比特幣期權方面，今日有近2萬份合約到期，名義價值逾2億美元。本月最后一個周五將有?7.22萬份合約到期，名義價值超7.4億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日將有18.71萬份合約到期，名義價值約6810萬美元。9月25日將有40多萬份合約到期，名義價值超1.61億美元。12月最后一個周五將有43萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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