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DeFi新玩法丨AC再出新創意,二元期權捕獲最佳DeFi收益_DAI

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“注:yearn.finance創始人AndreCronje今日宣布與鏈上期權協議

Hegic的匿名創建者MollyWintermute共同成立300萬美元的DeFi基金M&A。該資金由

HegicDevelopmentFund撥款,旨在投資DeFi項目的核心開發人員和代碼。MollyWintermute表示,想要獲得投資的開發人員只需向其展示代碼,而不需要宣傳資料。”

原文是Yearn.fiance創始人AndreCronje發布在Medium上的博客文章。

yearn.finance的核心宗旨之一是減少儲蓄賬戶的弊端。到目前為止,我們將重點放在無損策略上,盡管優勢可能較小,但弊端有所緩解。但是,這給保險庫提供了許多理想的機會。

DeFi借貸平臺Liquidity Protocol完成600萬美元A輪融資:金色財經報道,DeFi借貸平臺Liquidity Protocol已完成600萬美元的A輪融資,以擴展其鏈上借貸服務。該輪融資由Pantera Capital領投,Nima Capital、Alameda Research、Greenfield.one、IOSG以及Meltem Demirors等參投。[2021/3/30 19:27:51]

讓我們來看一個例子。假設目前DAI的最佳利率是10%,但是如果我們提供DAI:ETH,我們可能會賺到20%。這不是yearn考慮的策略,因為它為DAI增加了一個變量,即ETH的價格波動。如果我們將1,000DAI轉換為500DAI:500ETH,并且ETH價格下降10%,我們手里的價值就<1,000DAI。

三箭資本首席執行官:DeFi是加密貨幣領域自以太坊以來最有機的大趨勢:三箭資本(Three Arrows Capital)首席執行官Su Zhu發推稱,DeFi已經創建了一些迷人的多人冒險游戲和應用程序。它是自以太坊以來加密貨幣領域最草根、最有機的大趨勢。[2020/11/15 20:52:35]

如果我們可以抵消ETH的任何潛在價格下跌呢?我們的目標是減輕我們的ETH敞口,同時增加的利息減去減輕此類敞口的成本仍大于原始獲利機會。使用上面的示例:20%收益減去對沖成本,最后仍大于10%。

這種損失抵消被稱為對沖風險。首先讓我們看一下如何使用期貨合約進行對沖操作,在上面的示例中,簡單來講,我們購買了價值500個DAI的ETH,假設是1ETH。我們希望在4周時間內通過ETH獲得收益。我們與Alice達成協議,如果她給我們500DAI,我們將在4周內給她1ETH。Alice認為ETH價格在這期間內會上漲,因此能夠在4周內以比市場價格便宜的價格購買1個ETH對Alice來說是一個好交易。4周后,結算期貨合約,我們交給Alice1ETH,Alice則給我們約定好的500DAI。這時候我們有1,000個DAI,而Alice有1個ETH。

DeFi初創公司Zapper籌集150萬美元種子輪資金:金色財經報道,DeFi初創公司Zapper已完成了150萬美元的種子輪融資,Framework Ventures和Libertus Capital領投。Zapper表示,這筆資金將用于進一步“擴大DeFi的可及性”。[2020/8/28]

期貨市場在未來確定的日期結算基礎資產。這是我們可以使用的一種機制。

使用上面的示例,假設ETH價格增加到1,000DAI。Alice很高興,她賺了500DAI,但是,如果我們不做期貨合約,我們可以將這500DAI的利潤分配給我們的LP人,從而進一步提高他們的收益。那么,如果我們希望能夠在4周內將其出售給Alice,但又不一定要在4周后將其出售,該怎么辦?

當前DeFi借貸總量為12.61億美元:金色財經報道,據DeBank數據顯示,當前DeFi借貸總量約為12.61億美元。其中,Compound平臺約10.10億美元,占總體份額80.13%,Maker平臺約1.94億美元,占總體份額15.45%,Aave平臺約3587萬美元,占總體份額2.84%。

注:DeFi其實質是基于一套開放的賬戶體系,保證全球任何人都可以無門檻使用的一系列金融服務。這些金融服務主要由一些開源的智能合約來提供,整個服務的代碼和賬目都可以在區塊鏈上進行公開審計。[2020/7/17]

為此,我們可以購買一個“期權”,正如單詞所說,它是執行合同的期權。這和上面的方法完全一樣,但是這使Alice面臨潛在的不利因素,因此Alice收取溢價,因此她向我們收取10DAI的期權費用能夠在4周內以500DAI的價格賣出她的1ETH。但是,如果DAI的價格在4周內大于500,我們將無法執行該合同。

假設價格上漲,LP將可以獲利更多,假設價格保持不變,LP可以獲得20%-10%的DAI,假設價格下跌,而我們可以執行期權并獲得500DAI本金。

在上面的示例中,有很多“微型管理”,需要對價格進行連續比較,并檢查何時執行特定的期權/期貨。如果我們可以簡化一點呢?為此,我們可以使用以DAI進行結算/計價的二元期權

二元期權允許我們抵消“損失”部分。因此,再次來看我們上面的例子,假如ETH的價格下降到了400DAI。如果我們與Alice的協議是在DAI中結算的二元期權,那么結果是既不是我們給她1ETH也不是她給我們500DAI,而是她給我們100個DAI。這意味著基礎資產未結算,但利潤部分已結算。因此,此時池為600DAI:1ETH。雖然最終結果是相同的,但這需要更少的步驟。讓我們考慮一下,二元期權的成本為10DAI,如果ETH上漲,我們將得到500DAI:1ETH=500+600–10,如果ETH的價格下降并且我們執行了期權,我們將有500DAIDAI:1ETH+100DAI=500+400+100-10。

這使我們能夠保持立場中立,同時能夠享受最佳的收益率。這里重要的一點是期權定價。假設該期權每1ETH需支付10DAI。那就是10個DAI對500個,或每4周7.3%,因此此處的期權定價變得異常重要。

接下來,我們需要了解期權定價,未平倉合約和行使價差異,但是對于我們提出的變更/修改,我將在下一篇文章中介紹這些內容。

Tags:DAIETHDEFEFIDaikokuten SamaETH交易平臺DeFi KingdomDeFiner

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