比特幣接下來怎么走？比特幣10年重大走勢規律統計分析_比特幣

概述本文主要遍歷了2011年8月至今的比特幣日K線走勢，在此基礎上采用統計分析方法，總結了重大波動的周期和振幅規律、波動率、自然回撤、頂部特征、熊市特征、底部特征、橫盤整理和后市推演等價格運動特征。為比特幣投資愛好者分析提供參考。本文的內容僅作分析和研究探討，不構成任何投資建議和意見，據此操作盈虧自負。周期和幅度

圖1上圖是在比特幣日K線走勢基礎上，提取的反應重大波動的BTC價格運動圖表。為了更好地，反應價格運動趨勢，圖表記錄了每次波動結束的持續時間，單位為日，采用藍色數據點記錄，持續時間的縱坐標是次級坐標，在圖表右側顯示。從上圖可知，2013年之前比特幣價格運行在20美元以下。價格運動持續周期在20-115日范圍內，波動持續相對緩慢。2013年1月8日至2013年4月10日，啟動了一輪重大上漲，漲幅1595.85%，持續時間92日。2013年以后至2017年4月16日的63次重大運動中，有46次運動持續時間在30日以下，占比73%。在持續30日以上的重大運動中，重大上漲運動分別發生在2013年1月8日—2013年4月10日，漲幅1596.86%以及2013年10月13日—2013年11月30日，漲幅752.27%；2014年4月16日—2014年6月3日，累計漲幅71.01%；2015年1月31日—2015年3月12日，漲幅36.15%；2015年4月14日—2015年7月12日，漲幅43.91%；2016年9月3日—2017年1月4日，累計漲幅74.34%；2017年1月11日—2017年3月3日，漲幅65.21%。總之在此期間，每年只有一兩次持續時間30日以上的重大上漲趨勢。在持續30日以上的重大運動中，重大下跌運動分別發生在2014年1月6日—2014年4月10日，累計跌幅-81.62%；2014年6月3日—2014年10月4日，累計跌幅-58.67%；2014年11月13日—2015年1月14日，累計跌幅-71.65%；2015年12月20日—2016年2月8日，累計跌幅-20.66%；2016年7月2日—2016年8月2日，累計跌幅-24.64%。在2014和2015大趨勢下降勢期間，一共出現了3次大幅度長周期的下跌機會。

匿名比特幣礦池過去一周已開采 51個區塊，比歷史平均水平高出約5%:金色財經報道，據cryptoslate披露Mempool數據顯示，一個被稱為“Unknown”的匿名比特幣礦池在本周二5月23日挖出18個區塊，占到當日比特幣區塊開采量的13%。此外，該礦池過去一周已開采51個比特幣區塊，比歷史平均水平高出約5%。分析顯示，這個“Unknown”比特幣礦池的算力約為11EH/s，大概占到比特幣全網算力份額的3.09%。[2023/5/25 10:40:30]

圖2如圖2所示是2017年4月16日收盤價創歷史新高以來至今年5月6日的比特幣重大價格運動走勢圖表。這個階段價格運動與2013年之前以及2013年至2017年4月16日階段對比，呈現價格運動越來越頻繁趨勢。在此階段的80次重大運動中，有64次運動持續時間在20日以下，占比80.0%。在剩余的16次價格運動中，持續周期超過30日以上的僅有8次。這再一次反應了比特幣具有波動頻繁周期性短的投機特征。在持續20日以上的重大運動中，重大上漲運動分別發生在2017年4月16日—2017年5月25日，漲幅108.21%；2017年9月27日—2017年11月8日，累計漲幅67.71%；2017年11月12日—2017年12月17日，漲幅226.42%；2018年3月30日—2018年5月5日，累計漲幅39.65%；2018年6月28—2018年7月24，累計漲幅39.95%；2018年8月10日—2018年9月10日，累計漲幅19.1%；2019年4月25日—5月15日，累計漲幅55.32%；2019年6月4日—2019年6月26日，累計漲幅65.72%；2020年3月12日至2020年5月6日，累計漲幅86.31%。在持續20日以上的重大運動中，重大下跌運動分別發生在2018年1月6日—2018年2月5日，累計跌幅-59.92%；2018年3月5日—2018年3月30日，跌幅-40.01%；2018年5月5日—2018年6月28日，累計跌幅-46.01%；2018年11月13日—2018年12月15日，跌幅-49.22%。2019年7月9日—2019年7月29日，跌幅-24.44%；2019年8月8日—2019年8月29日，跌幅-20.81%；2019年9月3日—2019年10月23日，累計跌幅-32.87%；2019年11月7日—2019年11月24日，跌幅-24.9%。2020年2月15日至2020年5月6日，累計跌幅-52.85%。上述統計數據詳見文末原始數據附圖。總之持續時間多于20日或者30日的價格運動，最可能繼續發展成為重大的價格運動。重大的價格運動也往往持續20日或者30日以上。而那些少于20日或者30日的價格上漲和下跌運動，往往被新的反向運動打斷，例如2019年6月26日以后的屢次反彈，被新的下降趨勢打斷。波動率如下圖3所示，通過歷次的重要漲跌數據，計算出的漲跌幅度隨著時間變化，反應了比特幣歷年的波動情況。在2014年1月6日之前，比特幣的波動幅度非常大，歷史上最高的兩次波動分別出現在2013年4月10日漲幅1595.5%和2013年11月30日的漲幅752.3%，為了圖表美觀，這兩個峰值數據在圖表中縮小10倍顯示，見圖表中紅色箭頭指示，第三次峰值出現在2017年12月17日的漲幅226.42%。2014年1月6日以后，比特幣的重大價格運動的漲跌幅度幾乎在-50%~50%范圍內，隨著市值的增加，波動范圍明顯收窄。50%漲跌幅度對于合約交易非常有借鑒意義，將杠桿控制在2倍以內，是及其安全的，極端情況下才可能爆倉。

美國參議員Dick Durbin批評富達將比特幣納入 401(k) 的計劃:金色財經報道，美國參議員Dick Durbin已經與勞工部和其他參議員Elizabeth Warren（D-Mass.）和Tina Smith（D-Minn.）一起，對富達投資公司提供比特幣（BTC）作為其401（k）管理賬戶投資選項的計劃表示關注。這封寫給富達投資公司首席執行官Abigail Johnson的信，批評該公司決定為工人提供投資于 \"像比特幣這樣未經測試、高度不穩定的資產 “的選擇。

4月，這家總部位于美國的金融服務公司宣布，它將允許投資者在今年晚些時候將比特幣（BTC）納入401（k）退休計劃，比特幣持有量上限為賬戶價值的20%。（Coindesk）[2022/7/29 2:44:46]

圖3自從2020年2月15日至今年5月6日期間比特幣的極端波動率接近2013年的波動率，下跌和上漲幅度分別在-50%和80%以上。自然回撤接下來，我們把關注的重點放在那些持續周期不足10日的價格運動。這種運動貫穿整個9年多的比特幣價格運動過程中，伴隨著大幅度的快速下挫或者快速反彈，預示著原有趨勢的繼續，而并非逆轉。往往出現在牛市的頂部，例如2013年12月、2017年12月和2019年6月；以及熊市的底部，例如2014年12月和2018年12月；以及上升趨勢過程中和下降趨勢過程中，例如2017年4月至12月的上升趨勢和2019年6月至今年3月的下降趨勢中。綜合上述分析，我們歸納了比特幣的自然回撤的價格運動特征，其幅度絕大部分在15%和20%，持續周期在10日以內，詳細見文末原始數據附圖。頂部特征2013年12月、2017年12月和2019年7月的頂部都不是一蹴而就的，頂部的確立通過形態走勢完成，而在形態內，伴隨著巨大的振幅和快速下挫和快速反彈走勢。這三個頂部確立之前都經歷了兩次快速下挫和兩次快速反彈，反彈不再創新高。在頂部的交易非常活躍，成交量巨大。熊市特征由于比特幣仍然是歷時非常短的新型資產，歷史上僅經歷過兩次漫長的熊市，我們做一個簡單類比。2014年熊市從2014年1月6日持續至2015年1月14日。2018年熊市從2018年1月6日持續至2018年12月20日。在觸底之前都經歷了三浪重大的下跌走勢。在下跌過程中包含重要的次級折返走勢，呈現牛短熊長特征。底部特征2014年熊市底部從2015年1月14日開始，持續至2015年12月20日。從171.41美元震蕩筑底，并上漲至461.89美元，漲幅169.46%；同期的2018年熊市底部從2018年12月20日開始，持續至2019年12月30日，截止2019年12月30日仍然在筑底，從3179美元上漲至7269美元，漲幅128.65%，盡管2019年上半年，行情漲勢遠遠高于2015年同期走勢，但是全年漲幅低于2015年12月20日收盤的年度漲幅。在底部的交易情緒一般非常沉悶，表現在成交量萎縮。橫盤整理如文末原始數據附圖所示，在2011年至2019年12月的145次重要價格運動中，橫盤走勢發生了38次，上漲走勢發生了54次，其余53次為下跌走勢,占比分別為26.2%、37.2%和36.6%。統計分析得出，19次橫盤緊隨著出現了20%以上的重大上漲或者下跌價格運動。歷年的大牛市都是在漫長的橫盤震蕩走勢中醞釀而出，所以橫盤走勢與上漲同樣重要，正所謂，善獵者，必善于等待，學會在橫盤中等待和獵取交易機會，是一種重要的交易特質。

薩爾瓦多財政部長否認比特幣投資損失，稱因為還沒有出售:6月16日消息，薩爾瓦多政府因其總統納伊布·布克勒（Nayib Bukele）押注比特幣而受到批評，薩爾瓦多財政部長亞歷杭德羅·塞拉亞（Alejandro Zelaya）表示，關于我們的比特幣策略有很多大驚小怪，他們推測據稱沒有發生4000萬美元的損失，因為我們沒有出售，它們沒有被處置。購買的比特幣不會虧本出售，他們將等到價格達到更高的數字。（News Bitcoin）[2022/6/16 4:33:02]

圖4實際走勢與后市推演假定2020年行情走勢完全再現2016年1月4日至2017年4月16日走勢，其后的走勢也類似。那么推演出的2020年全年至2021年4月16日走勢如下圖5中紅色趨勢線所示。根據推演6600~8000美元的震蕩走勢將持續至2020年5月底左右，底部逐步抬高，直至減半行情的到來，隨后逐步上升走勢，直至2021年1月將試探19000美元前期高點。2021年1月至4月在新高附近做大幅度的震蕩鞏固，2021年3月峰值新高將達到21400美元附近。而2020年的實際走勢整體上與紅色趨勢線所示推演走勢相似，即現在的走勢與歷史走勢驚人的相似，但并不是簡單重復。例外表現在于：2020年初受國內外疫情影響，全球市場一度出現流動性危機，比特幣也跟隨性暴跌，在3月12日出現挖坑走勢，但是隨后快速復蘇至暴跌前水平；實際走勢的試探前高提前到來于2020年11月24日創19131美元的收盤價新高，早于推演走勢1個多月。如圖所示，目前的實際走勢極有可能重復歷史而回調至13000美元附近。定性分析重大的價格運動將在2021年4月份以后才出現，經過大幅度的震蕩走勢，震蕩完成后重拾升勢，進入長期上升通道，并在2021年底試探60000美元，此段定性分析僅供參考，不作為投資依據。

銀河數碼向美國SEC提交比特幣ETF申請:Mike Novogratz的銀河數碼最新文件顯示，已向SEC遞交發起比特幣ETF的申請。如果獲得批準，其股票將在紐約證券交易所Arca交易所交易。（U.today）[2021/4/12 20:11:39]

圖5結論

2013年以后至2017年4月16日的63次重大運動中，有46次運動持續時間在30日以下，占比73%；

2017年4月16日至今的80次重大運動中，有64次運動持續時間在20日以下，占比80%。

持續時間多于20日或者30日的價格運動，最可能繼續發展成重大的價格運動。重大的價格運動也往往持續20日或者30日以上。

而那些少于20日或者30日的價格上漲和下跌運動，往往被新的反向運動打斷。

2014年1月6日以后，比特幣重大價格運動的漲跌幅度幾乎在-50%~50%范圍內，隨著市值的增加，波動范圍明顯收窄。50%漲跌幅度對于合約交易非常有借鑒意義，將杠桿控制在2倍以內，是及其安全的，極端情況下才可能爆倉。

那些持續周期不足10日的價格運動。這種運動貫穿整個9年多的比特幣價格運動過程中，伴隨著大幅度的快速下挫或者快速反彈，預示著原有趨勢的繼續，而并非逆轉。

聲音 | 神魚：此次熊市比特幣價格還會更低:神魚在《清華經管數字金融資產研究中心 “礦池與BCH激戰”大咖私享會》上表示，神魚認為此次市場的暴跌，其起因有三點：第一點也是最直接的原因是由于存在套利空間，OKEx期貨在短時間內有約4億美元左右多單被爆倉，直接引發市場暴跌；第二點原因是美國SEC對整個加密貨幣市場的監管嚴格化，以及對一些ICO項目勒令退還本金及利息造成的恐慌；第三點原因是由于市場上存在對算力戰引發的不確定性的恐慌，部分持幣者選擇在算力戰之前大規模拋售數字金融資產。此次熊市比特幣價格最低還會比現價更低，但是通過仿真算法來進行預測，現在在這個時間點買入，未來應該還會有10倍左右的收益。[2018/11/24]

自然回撤的價格運動特征，其幅度絕大部分在15%和20%，持續周期在10日以內。

歷年的大牛市都是在漫長的橫盤震蕩走勢中醞釀而出，所以橫盤走勢與上漲同樣重要，正所謂，善獵者，必善于等待，學會在橫盤中等待和獵取交易機會，是一種重要的交易特質。

原始數據附圖

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