一個月前,一個擁有接近19萬推特粉絲的推特用戶「DocumentingBitcoin」在推特上表示,對沖基金FREDCapital擁有7萬億美元的比特幣空頭頭寸。
雖然DocumentingBitcoin的數據并不準確,7萬億美金其實是FREDCapital的總資產。但卻提醒我們不得不關注一個現象:機構的比特幣做空倉位。
如果大家還有印象,上個月散戶與Gamestop空頭機構大戰正酣之際,有散戶發現有機構在芝加哥商品交易所持有大量的比特幣空頭頭寸。
數據:此前通過循環借貸做多ETH/BTC匯率對的巨鯨地址虧損約400萬美元:7月5日消息,據鏈上數據分析師余燼監測,此前通過Aave平臺循環借貸做多ETH/BTC匯率對的巨鯨地址于6月29日至7月5日期間從Binance平臺分批提幣1,100枚BTC用于還款。由于當前ETH/BTC為0.063,低于6月初(6月2日時為0.07),故本次做多ETH/BTC匯率對虧損約400萬美元。
此前報道,該巨鯨地址自5月26日以來累計將29,031枚ETH存入Aave(價值約合5520萬美元)并借出1,100枚WBTC(價值約合2987萬美元),以此循環做多ETH/BTC匯率對。[2023/7/5 22:19:37]
而CME,是當前最大的合規比特幣期貨交易平臺。
數據:以太坊供應量時隔47天再次進入通縮模式,目前年化通縮率約為0.09%:1月16日消息,Ultrasound.money數據顯示,目前以太坊總供應量較去年11月7日合并時減少24.10枚,自去年12月2日以來首次出現負增長,即時隔47天再次進入通縮模式。目前ETH年化通縮率約為0.09%。[2023/1/16 11:14:34]
CME成立于1874年,是芝加哥商品交易控股公司全資子公司。這是一家全球最大的金融衍生品交易所。2017年12月18日,CME正式推出了比特幣期貨合約,并以現金進行交割。
對于合規投資機構而言,CME的期貨合約是少數可使用杠桿參與比特幣投資的渠道之一。
比如,2021年1月20日,貝萊德旗下兩只基金公司「貝萊德環球資產配置基金」和「BlackRockFundsV」在提交給美國證券交易委員會中的投資說明書中表示,旗下的某些基金可參與基于比特幣的期貨合約交易。
Visa與FTX達成合作,在40個國家提供借記卡:10月7日消息,Visa與FTX達成合作,在40個國家提供借記卡,重點是拉丁美洲、亞洲和歐洲。這些卡已經在美國上市,將直接鏈接到用戶的FTX加密貨幣投資賬戶。(CNBC)[2022/10/7 18:42:02]
投資說明書還表示,并非所有的比特幣期貨合約都可進行投資,而是經過美國商品交易委員會注冊以現金進行結算的比特幣期貨。由于芝加哥期權交易所已經于2019年6月終止了比特幣期貨產品,意味著,「BlackRockGlobalAllocationFund」和「BlackRockFundsV」目前唯一參與比特幣期貨合約交易的途徑只剩下CME。
近半年,CME比特幣合約持倉量從6.65億美元增長至25.55億美元,增長了284%。隨著CME比特幣合約持倉量的持續上升,CME持倉情況對于比特幣市場的影響也正在擴大。
吳通控股:公司沒有開展數字貨幣、跨境支付業務:金色財經報道,吳通控股(300292.SZ)9月2日在投資者互動平臺表示,公司沒有開展數字貨幣、跨境支付業務。[2022/9/3 13:05:52]
圖源:bybt
基金是CME比特幣期貨主要參與者
圖源:CFTC
據最新的CFTC數據顯示,目前CME比特幣期貨合約持倉量為5.286萬枚比特幣,價值約25億美元。根據bybt數據顯示,CME比特幣期貨合約持倉量為全球第二大,僅次于Binance的5.57萬枚。
CFTC將參與CME比特幣期貨合約的用戶分為「報告頭寸」以及「非報告頭寸」兩大類。后者主要是被CFTC認為不值得報告,對市場影響較小的小規模投資者。前者又分為「非商業持倉」以及「商業性持倉」。
通常而言,非商業持倉主要群體為基金機構,商業持倉的主要群體為進行套期保值的機構,如進行商品投資的指數基金,他們在商品投資上做多,因此需要在期貨市場做空進行套保。
CFTC最新數據顯示,基金是CME比特幣期貨最大的持倉方,24家基金持有了約81.8%的CME比特幣空單,價值約20.3億美元。其中前四大交易商持有48.2%的CME比特幣空單。即使按照凈頭寸計算,前四大交易商也持有高達48%的CME比特幣空單。目前,48%CME比特幣合計約12億美元。
圖源:CFTC
CME比特幣期貨對市場影響正在變大
此前,律動BlockBeats曾在《為什么灰度GBTC溢價只剩2.77%了?代表機構看空嗎?》一文中表示,有機構通過CME進行GBTC正溢價套利。
由于GBTC目前為負溢價,并且無法進行贖回操作,因此對現貨市場的影響較小。
不過,隨著機構入場以及投資者對CME比特幣期貨關注度的上漲,CME對市場的影響越來越大。
傳統市場,如CME市場存在休市時間,有別于加密貨幣7x24小時交易。因此容易存在缺口。
CME比特幣期貨休市之后,比特幣現貨市場并不會暫停,因此當CME周末休市之后周一開盤將有可能會在K線上產生一個缺口。由于CME比特幣期貨關注度的逐漸上升,因周末休市產生的缺口常常會回補。根據統計,歷史上CME比特幣合約超過90%的缺口都已經回補。當然,歷史數據對于未來行情的判斷作用有限,并無法判斷下一次產生的缺口回補的概率。
律動在此提醒廣大投資者,本文不構成投資建議,僅做交流探討使用,投資有風險,入市需謹慎。
截至2021年2月25日,比特幣價格近1年大漲476%,經歷近10年的加密貨幣獲得更多金融機構及頂尖科技公司的青睞.
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