加密衍生品周報 | 成交量大增，比特幣隱含波動率創新高_比特幣

期貨市場

極端行情爆倉概況

5月13日8點開始，比特幣在半小時內暴跌超5000美元至45500美元后小幅反彈，期間全網爆倉18.3億美元，當日共爆倉超38億美元。5月17日上午比特幣在11點開始的一個半小時內爆倉5.3億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣、MXC、OKEx的期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量和未平倉頭寸

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

數據：3月份加密衍生品交易量連續第三個月上升:金色財經報道，3月份中心化和去中心化交易所（DEX）的加密衍生品交易量連續第三個月上升，這是至少自2022年1月以來的首次連續三個月增長。

數據顯示，上個月約4萬億美元的加密市場交易量中，衍生品交易約占74%。雖然大部分衍生品交易發生在中心化交易所，但去中心化交易所的交易額為687億美元，其中dYdX占據62.6%的份額。[2023/4/15 14:05:05]

過去一周，比特幣出現幅度超20%的回調，導致交易量環比反彈近40%，達到5770億美元。另一方面，因下跌勢頭的持續，投資者的減倉情緒有所蔓延，未平倉頭寸在過去一周出現超10%的回落，截至5月16日為178億美元，較4月中旬的歷史高點回落超33%。

加密衍生品交易所dYdX宣布退出加拿大市場:金色財經報道，加密貨幣衍生品交易所 dYdX 宣布將退出加拿大市場。dYdX表示，在世界標準時間 17:00，將停止在加拿大招募新用戶。當前的加拿大用戶將在接下來的 7 天內保留對 dYdX 平臺的完全訪問權限。但在 4 月 14 日，他們將轉為僅平倉模式，只允許平倉和提取資金。[2023/4/8 13:51:13]

比特幣期貨合約交易量，來源：Skew

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊方面，過去一周在達到歷史高位4370美元之后回調近800美元，一周交易量反彈超32%，并創下單周歷史最高紀錄。比較意外的是，在價格跌去17%的情況下，未平倉頭寸仍處于峰值附近，較上周相比僅出現不到5%的回調。

英國FCA加密衍生品禁令“忽略”了97%的咨詢回應者:根據FCA（英國金融市場行為監管局）的政策聲明，上周FCA有關加密貨幣衍生品禁令的咨詢“忽略”了97%的回應者。這527名回應者包括涉及加密資產和衍生品的交易所和公司、行業團體、國家主管部門、法律代表和個人。97%反對FCA禁令的人認為加密資產確實有內在價值，散戶投資者有能力評估這種價值，并且其他措施可以在不使用“過度”禁令的情況下達到預期的效果。需要注意的是，這些回應來自覆蓋英國加密行業的“利益相關者”。在buyshares.co.uk上發表的一篇文章也指責FCA刻意挑選自己的數據。

10月6日消息，FCA禁止向零售消費者出售涉及特定類型加密資產的衍生品、交易所交易票據（ETNS）。該禁令將于2021年1月6日生效。FCA表示，這些產品不適合零售消費者，因為它們會造成傷害，零售消費者無法對這些產品進行可靠的評估。FCA估計，這些產品的禁令將為零售消費者節省約5300萬英鎊。（Cointelegraph）[2020/10/14]

加密衍生品所Bit.com期權成交量目前在市場占比30%以上:Skew 數據表示：Bit.com期權上線三周，目前期權交易量已超3億美元，周末兩日期權交易額均達到市場的30 %以上。

據悉。Bit.com官網永續合約的交易起點為0.2USDT，期權起點為0.1張起。[2020/9/7]

以太坊期貨合約交易量，來源：Skew

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

期權市場

交易量和未平倉頭寸

比特幣期權統計范圍包括幣安、Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Bit.com、Deribit、火幣和OKEx。

動態 | 加密行業關鍵人物將聯合建立首個加密衍生品清算所:據彭博社報道，來自Circle、Coinbase和Galaxy Digital等公司的二十多名加密行業的關鍵人物于1月中旬在新加坡舉辦會議。此次會議決定成立一個名為Liquidity Offset Network的合資企業，為首個加密衍生品清算所，可以增加交易量并大幅降低交易成本。渣打銀行（Standard Chartered）前亞洲外匯期權交易主管Simon Nursey正在幫助該網絡融資，并表示該清算所最早會在7月份由新加坡金融管理局監管。[2019/4/25]

比特幣期權一周交易量約為77億美元，環比增加超34%，未平倉頭寸較一周前減少近20%，截至昨日為91.4億美元。

比特幣期權合約交易量，來源：Skew

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊方面，一周成交量雖減少近19%，但單周成交量仍為史上第二高，未平倉頭寸與上周相比減少幅度不超過2%。

以太坊期權合約交易量，來源：Skew

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

綜上，價格下降導致比特幣的期貨和期權交易熱度有所上漲，但持倉量較高點的回落幅度均在33%至38%之間。相比之下，以太坊衍生品的未平倉頭寸數值并未出現明顯下降，反映出投資者極大的持倉興趣，不過，由于近期波動性的加大，投資者需持續關注成交和持倉狀況的轉變，以對市場趨勢作出參考。

波動率

比特幣和以太坊的已實現波動率和隱含波動率均大幅反彈，其中，比特幣的一個月已實現波動率在從4月中旬的55%逐步反彈至目前的近90%，三個月平值期權隱含波動率在今日一度跳漲至150%上方，短時創下歷史新高，目前小幅回落到120%附近。以太坊的已實現波動率和隱含波動率均升至120%附近。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

持倉量PCR之比

比特幣持倉量PCR之比在上周四跌至0.8后目前重回0.85附近。值得注意的是，以太坊持倉量PCR之比在5月3日達到0.91高點后目前回落到0.85附近。

比特幣持倉量和成交量PCR之比

以太坊期權行權和到期情況，來源：Skew

期權行權和到期情況

目前，比特幣期權未平倉頭寸中，行權價為5萬美元和4萬美元的未平倉頭寸最多，分別有近1.6萬枚比特幣和1.4萬枚比特幣。另外，5月28日將有4.8萬枚比特幣到期。

比特幣期權行權和到期情況，來源：Skew

以太坊中，行權價為3200美元和5000美元的未平倉頭寸最多，均有超9萬幣。5月28日，將有近32萬枚ETH到期，6月25日將有超55萬枚ETH到期。

以太坊期權行權和到期情況，來源：Skew

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