加密衍生品周報：DeFi火熱、ETH 持倉連創新高、CME BTC期權成交回落五成_比特幣

極端行情爆倉概況

上周日（8 月 2 日），比特幣短時升破 1.2 萬美元創下 1 年新高后半小時跳水逾 1500 美元，當日 BitMEX、幣安、Bybit、火幣和 OKEx 五家交易所的比特幣爆倉金額達 6.69 億美元。

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和 OKEx 五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣 Coin

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

FalconX和CF Benchmarks將合作提供機構級加密衍生品合約訪問:7月18日消息，數字資產經紀商FalconX宣布將發布由美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管的掉期交易商提供的加密貨幣衍生品訪問，這些合約根據CF Benchmarks（受FCA監管的加密貨幣指數提供商）管理的指數進行結算，提供了根據CME CF CME CF Bitcoin Reference Rate結算的比特幣敞口，以及根據CME CF Ether-Dollar Reference Rate結算的以太坊敞口。[2023/7/18 11:02:37]

比特幣期貨交易量在前一周環比增加超兩倍后，過去一周持續處于高位，達 1214 億美元，較前一周小幅減少約 5%。值得注意的是，Bakkt 和 CME 的交易量在前一周大幅激增后，過去一周分別減少 9.30%、36.13%。另外，8 月 2 日，隨著比特幣突破 1.2 萬美元創新一年新高，比特幣期貨單日交易量接近 300 億美元。

加密衍生品交易平臺Thalex完成750萬歐元A輪融資，Bitfinex等參投:7月7日消息，加密衍生品交易平臺 Thalex 宣布已完成 750 萬歐元 A 輪融資，本輪融資 Bitfinex、Bitstamp、Flow Traders、IMC、QCP 和 Wintermute 等參投。Thalex 表示正在與 Bitfinex 和 Bitstamp 合作，使客戶能夠從用戶界面訪問全套 Thalex 衍生產品。

據悉，Thalex 成立于 2020 年，是一個專注于期權和期貨的加密衍生品交易平臺。[2022/7/7 1:58:25]

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊一周交易量在前一周增加超兩倍后本周持續攀升，達 505 億美元，日均交易量為 72 億美元，環比增加超 24%。2 日，以太坊期貨交易量接近 140 億美元，創下單日歷史紀錄。

英國FCA禁止向零售消費者銷售加密衍生品:英國金融行為監管局（FCA）禁止向零售消費者出售涉及特定類型加密資產的衍生品、交易所交易票據（ETNS）。該禁令將于2021年1月6日生效。FCA表示，這些產品不適合零售消費者，因為它們會造成傷害，零售消費者無法對這些產品進行可靠的評估。FCA估計，這些產品的禁令將為零售消費者節省約5300萬英鎊。（金十）[2020/10/6]

以太坊期貨合約日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

未平倉頭寸是一個市場相關度較高的重要指標，值得投資者密切關注。比特幣期貨未平倉頭寸在 8 月 6 日收報 52.43 億美元，較一周前增加逾 3%，完全恢復 2 月中旬峰值。其中，Bakkt 和 CME 的未平倉頭寸分別增加 18.18%、12.16%。

外媒：巴西監管機構禁止幣安在該國提供加密衍生品:巴西證券交易委員會（CVM）已禁止加密貨幣交易所幣安（Binance）在該國提供衍生品。在周一發布的命令中，CVM表示，無論基礎資產是什么，衍生品合約都是證券，幣安也不持有可在巴西充當證券中介人的授權。（The Block）[2020/7/7]

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊未平倉總頭寸持續刷新歷史新高，在前一周增加三成之后，過去一周再增加 11%，接近 14 億美元。目前該數值還比以太坊持倉比二月中旬高點（8.87 億美元）高出 57%。

聲音 | OKEx運營主管：加密衍生品有助于穩定市場 但波動性不會消失:據此前報道，OKEx周一宣布，模擬期權交易將于12月12日開始，實時交易將于12月27日開始，OKEx提供買入和賣出期權。在談到加密衍生品市場的增長及其對未來價格走勢的影響時，OKEx運營主管Andy Cheung表示：“我們相信加密衍生品將有助于穩定市場，但波動性不會消失。機構肯定會繼續進入加密貨幣世界，這些機構可能會抑制比特幣的一些波動性。”（CryptoBriefing）[2019/12/11]

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

比特幣期權統計范圍包括 Bakkt、CME、Deribit、LedgerX 和 OKEx。以太坊期權統計范圍為 Deribit 和 OKEx。

比特幣期權過去一周總交易量達 13.18 億美元，環比回落超 28%。其中，CME 交易量在前一周環比增加超 8 倍后，過去一周回落五成至 4603 萬美元。Bakkt 期權持續零成交。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

以太坊期權交易熱度不降反增，過去一周總交易量達 2.95 億美元，環比增加超 7%。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

比特幣期權未平倉頭寸在上個月翻倍之后，過去一周回落超 13%，截至 8 月 6 日，未平倉頭寸收報 18.23 億美元。其中，CME 的未平倉頭寸在前一周增加五成后過去一周回落四成，下降至 1.6 億美元。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權持倉持續創下歷史新高，截至昨日收報 3.84 億美元，較一周前增加超 12%。值得關注的是，OKEx 的持倉份額占比持續上升，從 6 月底的近 4% 增加至目前的近 10%。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

比特幣波動率

比特幣的一個月已實現波動率在 7 月底創下 15 個月新低（23%）后逐步反彈，截至目前為 53%。另外，一個月平值期權（ATM）隱含波動率徘徊在 60% 左右。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月 ATM 隱含波動率

以太坊一個月已實現波動率已反彈至 70% 上方，一個月平直期權隱含波動率為 80% 左右，較 7 月中旬低點均大幅提升。

對于期權交易者來說，市場波動率非常重要，但是請注意，所謂的期權波動率實際上與期權價格無關，而是反應的期權對標資產的價格變動情況。其中已實現波動率就是通過方差公式計算出的過去一段時間里對標資產價格波動范圍的標準差，而隱含波動率則是通過 B-S 公式計算出的結果。隱含波動率衡量市場對未來波動性的預期。隱含波動率上升意味著期權的時間價值相應上升，反之則意味著時間價值下降。換句話說，如果能夠比較準確地預測到波動率，那么只需要在波動率高時買入并在波動率低時賣出，就可以實現較好的收益。

期權到期情況

今日（7 月 31 日）將有 2.11 萬份比特幣期權合約（名義價值約為 2.5 億美元）到期。本月最后一個周五將有 4.75 萬份合約到期。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日有 10.99 萬份合約到期，名義價值約為 4330 萬美元。本月最后一個周五將有 17.67 萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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