期貨量化風險指標，期貨量化指標公式_SMA

期貨量化風險指標

以下是一些可以用于期貨量化交易策略中的風險指標：

1.最大回撤：最大回撤是指在策略回測期間，資產凈值從歷史峰值到歷史最低點的最大跌幅。最大回撤可以衡量策略的風險承受能力，越小的最大回撤意味著策略的風險越低。

2.Sharp比率：Sharp比率是一種衡量策略風險調整后收益的指標，它將策略的年化收益率和年化波動率進行比較，以衡量單位風險的收益。Sharp比率越高，表明策略在承擔相同風險的情況下可以獲得更高的收益。

CME比特幣期貨2月合約收報34000美元:金色財經報道，成交量最高的CME比特幣期貨2021年2月合約今日收跌855美元，收報34000美元。2021年3月、4月及5月合約分別收報34265美元、34710美元和35075美元。[2021/2/2 18:39:29]

3.Sortino比率：Sortino比率是一種衡量策略風險調整后收益的指標，與Sharp比率類似，但是它將波動率定義為策略下行波動率，即下行風險的標準差。Sortino比率越高，表明策略在承擔下行風險的情況下可以獲得更高的收益。

4.Omega比率：Omega比率是一種衡量策略風險調整后收益的指標，它將策略的正收益和負收益進行區分，衡量策略在獲得正收益的同時避免負收益的能力。Omega比率越高，表明策略在避免負收益的情況下可以獲得更高的正收益。

動態 | Bakkt比特幣期貨交易量再創新高:Bakkt比特幣期貨月度合約的交易量再創歷史新高，突破了1000份合約的交易量，達到1094份。本周三創下的歷史最高點為590份。[2019/10/26]

5.Beta系數：Beta系數是一種衡量策略與市場關聯性的指標，它用于衡量策略在市場上升或下跌時的表現。Beta系數等于1表示策略與市場的關聯性相同，大于1表示策略對市場上漲的敏感性更高，小于1則表示策略對市場下跌的敏感性更高。

這些指標可以幫助量化交易者評估策略的風險和收益表現，以便調整交易策略，降低風險并提高收益。

期貨量化指標公式

行情 | 比特幣期貨收于3900美元之下:CME比特幣期貨BTC 4月合約收漲20美元，漲幅大約0.52%，報3890美元，本周累漲逾1.83%。CBOE比特幣期貨XBT 4月合約收漲22.50美元，漲超0.58%，報3887.50美元，本周累漲約1.57%。[2019/3/9]

1.移動平均線：MA可以幫助量化交易者識別價格趨勢，常用的MA包括簡單移動平均線和指數移動平均線。

SMA=(P1+P2+...+Pn)/n

其中，SMA表示簡單移動平均線，P表示價格，n表示時間周期。

EMA=(P-EMA')*(2/(N+1))+EMA'

其中，EMA表示指數移動平均線，P表示價格，N表示時間周期，EMA'表示上一個時間周期的EMA值。

2.相對強弱指標：RSI用于衡量價格上漲和下跌的力量和速度，通常用14日RSI進行計算。

RSI=100-

其中，RS表示相對強度，AvgUp表示平均上漲價格，AvgDown表示平均下跌價格。

3.布林帶指標：BB用于衡量價格波動的程度，通常由一個中軌線和上下兩條帶線組成，中軌線一般為SMA或EMA，上下兩條帶線的距離為標準差的倍數。

中軌線=SMA

上帶線=SMA+k*σ

下帶線=SMA-k*σ

其中，SMA表示簡單移動平均線，k表示標準差倍數，σ表示標準差。

4.動量指標：動量指標用于衡量價格趨勢的加速度，常用的動量指標包括ROC和MOM。

ROC=(P/Pn)*100

其中，ROC表示價格變化率，P表示當前價格，Pn表示n個時間周期前的價格。

MOM=P-Pn

其中，MOM表示價格動量，P表示當前價格，Pn表示n個時間周期前的價格。

5.波動率指標：波動率指標用于衡量價格波動的程度，常用的波動率指標包括ATR和VIX指數。

ATR=/n

其中，ATR表示平均真實波動幅度，n表示時間周期，ATRn表示上一個時間周期的ATR值，TRn表示當前時間周期的真實波動幅度。

VIX=100*sqrt(30*E(P^2)/E(P)^2-1)

其中，VIX表示恐慌指數，E(P^2)表示未來30天每日價格的平方的期望值，E(P)表示未來30天每日價格的期望值。

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