風險平價策略資產配置方法？風險平價策略的缺點與發展_Harry

風險平價策略資產配置方法

風險平價策略資產配置法是一種采用不同資產類別之間的風險抵消來實現風險平價的投資策略。它的基本思想是：將不同的資產按照其風險和收益率的特征，通過合理的配置，使得整體投資組合中收益率的波動性最小化，同時也能獲得較高的收益率。

蘇丹央行敦促公民不要使用加密貨幣，并警告存在金融犯罪等風險:金色財經消息，據蘇丹當地媒體 Sudan News Agency 報道，蘇丹央行敦促公民不要使用加密貨幣，并警告其存在金融犯罪、市場波動等風險。該監管機構表示，數字貨幣不能被視為法定貨幣，因為它們“缺乏由受法律約束的授權或認可機構發行的”。[2022/3/28 14:22:46]

一般來說，風險平價策略資產配置法要求投資者在資產組合中投資若干資產，并將它們分配到不同的資產類別中，其中包括股票、債券、期貨、外匯、現金等。投資者可以根據自己的風險偏好，將資產分配到不同資產類別中，以獲得最優的投資組合，實現風險平價。

聲音 | 肖磊：Tether發行基于離岸人民幣的穩定幣 投資者所面臨的系統風險也會更大:針對Tether將會發行錨定離岸人民幣的穩定幣這一消息，財經作家肖磊表示，Tether公司非常善于做公關，主要原因其實是Tether的主要用戶在中國。之前Bitfinex賬戶被美國凍結，結果發布平臺幣募集資金，幾乎90%的用戶也都來自中國。這次由于美國市場因為法院的明確駁回，紐約檢察長辦公室將有權對這兩個企業做出管轄，所以Tether基于美國和美元的業務可能會遭遇極大的沖擊，甚至很難再發行基于美元的穩定幣了，中國市場就成了唯一的選擇。一方面是離岸市場便于操作，目前香港也無法有效監管，另一方面國內用戶比較吃這一套。因此，肖磊認為這次發行基于離岸人民幣的穩定幣，Tether的可操作空間會更大，投資者所面臨的系統風險也會更大，因為沒有像美國一樣監管的制衡，那么Tether在人民幣這個框架下，更容易挪用用戶資金，然后等美國遭遇處罰之后，用中國用戶的資金再去繳納美國的罰款。肖磊表示，目前來看這種方式存在很大的信用問題，需要更多的可信第三方參與發行，否則就是典型的鉆法律的漏洞，投資者基本不可能得到保護。[2019/8/21]

風險平價策略的缺點

金色財經獨家分析 監管機構、媒體、業界提示詐騙風險 區塊鏈科普道阻且長:新華社今日發文表示，近來“區塊鏈”類詐騙案件頻發，不法分子以“投資虛擬貨幣周期短、收益高、風險低”為借口，騙取用戶信任并誘使其轉賬進行投資。無獨有偶，同日消息，騰訊手機管家安全專家也提醒此類風險，并從技術上提出防騙建議。在美國，監管機構警示加密貨幣欺詐現象普遍承諾高收益而不披露潛在風險。金色財經獨家分析，不法分子假借新技術之名進行詐騙，一方面是抓住民眾趨利的心理，一方面反映出區塊鏈科普的欠缺。區塊鏈是新興科技和底層技術并有改變社會生產關系的潛力，應該進行系統性的科普教育，當前，部分大學已經開始設置了區塊鏈課程，但對于普通民眾仍然有科普的需求，人們應該了解到系統和正確的知識，不僅要了解區塊鏈的好，也要明確局限和弊端，以在高收益的誘惑下，保持清醒客觀。[2018/4/11]

1、風險平價策略的實施需要大量的數據和精確的分析，耗費大量的成本和時間，因此，它難以實施。

2、風險平價策略需要比較準確地估計投資組合中每個資產的風險，而這可能是一個棘手的任務，也可能會帶來系統性風險。

3、風險平價策略可能會導致投資組合中資產持有量過大，這可能會導致投資組合在市場波動中表現出更大的波動性，從而加大投資者的投資風險。

4、風險平價策略可能會忽視投資者的個性化需求，從而降低投資組合的多樣性和靈活性。

風險平價策略的發展

風險平價策略是投資組合管理的一種重要策略，它旨在通過選擇不同類型的資產來抵消投資組合中的風險。這一策略可以幫助投資者分散他們的投資，以降低投資組合的風險，同時使投資者能夠更好地實現投資目標。

風險平價策略的發展歷史可以追溯到20世紀50年代，當時美國投資者HarryMarkowitz發明了“多元化”的概念，他認為通過投資多種不同的資產，可以更加有效地抵消投資組合的風險。隨后，美國經濟學家WilliamSharpe提出了“資產配置”的概念，認為投資者可以通過選擇不同類型的資產來有效地抵消投資組合中的風險，從而獲得最佳的投資回報。

隨著金融市場的發展，風險平價策略也發生了很大的變化，投資者可以更好地了解投資組合中不同資產的風險，并選擇合適的資產來抵消投資組合中的風險。此外，由于計算機技術的發展，投資者可以利用計算機模擬和分析投資組合中不同資產的風險，從而更有效地實現風險平價。

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