FMZ-發明者量化交易平臺-首家支持商品期貨與數字貨幣的量化平臺_FMA

高頻交易分類

以最快的速度抹平市場的一切不合理現象,常見于炒單與高頻套利,主動出擊,拼速度

提前在不合理的價位埋伏并跟隨市場快速移動,常見于市商策略,守株待兔,拼知識面

其它各種作者只學習了理論沒有實盤,先不講

動手實現

觀察盤口的概率極低的不合理現像并做出相應策略進行測試更改

ASIFMA：應采取更多措施支持“代幣化證券”的大規模試驗:亞洲證券業和金融市場協會 (ASIFMA) 周四的一份報告稱，監管機構應擴大其現有沙箱的范圍，以試驗金融科技舉措，以實現全行業試驗。代幣化證券是股票和債券等產品，其所有權證明記錄在分布式賬本上，該技術支持比特幣等其他數字代幣，許多銀行正在探索這個概念，希望它能幫助他們更有效地定價和結算交易。目前，香港、新加坡和日本的監管機構已經發布了一些關于代幣化證券的指導方針。（路透社）[2021/6/24 0:02:46]

如果邏輯復雜,就需要利用現有的數學知識盡可能的用模型描述不合理現象的本質,盡量減少擬合

動態 | 喜馬拉雅FM下架一比特幣行情評論節目:據某比特幣評論博主微博，喜馬拉雅FM下架其節目《9月26日比特幣行情晚評》，稱其發布法律法規禁止的內容。[2018/9/26]

必須用可以見量成交又可以見價成交的回測模型去驗證,發明者量化目前是唯一支持這兩種回測模式的平臺

平臺的C例子很少,這里就用C寫本策略,方便大家學習

策略原理

新西蘭FMA警告一家虛擬貨幣公司涉嫌欺詐，已在中國宣傳推廣:新西蘭金融市場管理局（FMA）向一家號稱是新西蘭注冊的虛擬貨幣公司Coin City Limited發布警告。另外，據媒體報道，國內已有Coin City（城市幣）相關白皮書和加密幣的宣傳。FMA在其官方聲明中指出，Coin City Limited透過網站向投資者提供加密貨幣服務，但這網站具有欺騙特征。[2018/5/31]

正常情況下商品期貨的盤口買一賣一差價只有一跳,偶爾會有兩跳，三跳基本很少見,主力合約交易比較頻繁,這種現像發生后瞬間消失,難以有下手機會,我們就把精力放到次主力合約上面，比如MA001為主力,MA909為次主力時,MA909盤口下面這種情況

賣一為2225量551,買一2223量565,向下看幾秒,出現這種情況后,幾個tick推送后消失,這種情況，我們視為市場的自我糾正,我們要做的就是趕在市場主動糾正前,殺進去,這種邏輯看人工去盯盤是天方夜談,因為商品期貨盤口差價兩跳的情況級少出現,三跳最安全,但三跳極少出現,導致交易頻率太低,意義不大,接下來,我們觀察盤口之前賣一買一與現在兩跳時買一賣一的區別,去填補盤口差價空隙,如果速度夠快,就可以排在委托單的最前位置,做為Maker以最快的速度成交后反手賣出,持倉時間很短,有了這個交易邏輯,實現為策略以后,以MA909為例,實盤測試推薦易盛而非CTP接口,易盛倉位與資金變化是推送機制,非常適合高頻

回測結果

交易邏輯

必看聲明

為滿足對高頻交易的好奇心,為了更明顯的看到結果,此策略回測手續費設定為0,實現了一個簡單的拼速度邏輯,想要覆蓋手續費實現盈利,實盤需做更多優化,僅憑這個簡單的邏輯很難致勝,要考慮更多操作,比如鎖倉(降低平今手續費),利用定單薄流進行短期預測提高勝率,再加上交易所手續費返還,從而實現一個可持久盈利的策略,關于高頻交易的書籍很多,希望大家多去思考，多去實盤，而不是只停留在原理上.

關于我們

發明者量化是一個純技術驅動的團隊,為量化交易愛好者提供了一個高可用的回測機制,我們的回測機制是真實的模擬了一個交易所的存在,而不是簡單的見價撮合,希望用戶能夠利用到平臺的優點更好的去發揮自己的能力

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