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Gate.io 研究院:期權波動率套利策略在數字貨幣市場的應用_GATE

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在傳統金融市場中,有許多投資者為了獲得更大的獲利概率,嘗試通過不同的模型方式對金融產品市場表現進行擬合,從而對未來一段時間內的走勢進行預測。數字貨幣交易市場作為當前新型的交易市場,與傳統金融產品有著相似的地方,也可以通過不同的數學模型科學地對數字貨幣未來走勢進行預測。本文首先對期權進行了簡要的概述,包括定義、價值來源和定價方式等,隨后重點介紹了波動率的特性與套利原理,最后對BTC歷史價格波動率構建ARCH和GARCH模型進行擬合并預測,模型擬合結果顯示波動率套利的策略同樣適用于數字貨幣市場。文章要點◆從結論上來看,波動率越大的期權,期權的價值也就越高,需要繳納的權利金也越高;距離行權時間越長的期權,其變動的范圍也就越大,那么期權也就越有價值;◆根據傳統金融期權定價模型——BS模型的成立條件來看,BS模型對數字貨幣期權交易也是適用的;并且相對于傳統金融市場,數字貨幣市場更加自由開放,這也使得BS模型在數字貨幣市場上的應用更為有效;◆波動率作為BS模型中唯一無法直接觀察得到的指標,其變化情況極大地影響了期權的價值,這也使得大多數專業的期權交易員使用波動率來預測期權市場的變化,并且基于波動率的序列相關性、均值回歸、動量效應三大特性,多數交易員可以通過預測波動率的變化而決定交易的方向;◆Gate.io研究院通過對BTC每日價格的對數收益率進行建模,并通過一系列檢驗用于驗證BTC波動率的自相關性,通過構建GARCH模型,發現已經可以對BTC收益率的波動方向進行較為準確的預測,但對收益率的波動值預測效果一般,僅適用于預測1到2天的波動率。點擊這里下載:PDF版研究院報告Gate.io是一個有態度的平臺,不收上幣費,不造假不刷量,真實透明。感謝每一位用戶對我們的支持,敬請期待Gate的創新產品!推薦他人注冊,獲得30%傭金,到這里獲得推薦鏈接:https://www.gatecn.io/myaccount/myreferrals新用戶注冊:https://www.gatecn.io/m#/register下載地址:https://www.gatecn.io/mobileapp手機掃碼下載:關注Gate.io最新功能:Gate.io幣幣交易:https://www.gatecn.io/trade/BTC_USDTGate.io杠桿交易:https://www.gatecn.io/margin_trade/BTC_USDTGate.io理財服務:https://www.gatecn.io/margin/lend/USDTGate.io定投理財:https://www.gatecn.io/autoinvestGate.io法幣C2C交易:https://www.gatecn.io/c2c/usdt_cnyGate.io法幣借貸:https://www.gatecn.io/c2cloan/cnyGate.io手機App:https://www.gatecn.io/mobileappWallet.io去中心化個人錢包:https://www.wallet.io/FollowusandgetupdatedatTwitter:https://twitter.com/gate_ioTelegram:https://t.me/gate_ioInstagram:https://www.instagram.com/gate.io/Medium:https://medium.com/@gateioGate.io2020年7月19日

Valor:與Silvergate Bank、Signature Bank、以及硅谷銀行均無任何風險敞口:金色財經報道,加密交易平臺交易產品提供商Valor今天確認該公司及其所有運營子公司均未與Silvergate Bank、Signature Bank、以及硅谷銀行有任何風險敞口,該公司還確認其戰略投資方之一SEBA Bank AG與 Silvergate Bank、硅谷銀行和USDC沒有任何風險敞口。(prnewswire)[2023/3/13 13:01:18]

Gate.io于今日12:00開啟投票上幣第114期—DDIM:據官方公告,Gate.io于4月10日(今日)20:00開啟第114期投票上幣項目DuckDaoDime (DDIM) ,投票截止時間至2021年4月11日18點。在本輪投票中,DDIM如獲得1000萬票,Gate.io將上線DDIM對USDT交易,參與投票的用戶均可分享總計約109 DDIM(10,000美金)空投獎勵。DDIM超級空投福利活動現已開啟,活動截止至4月17日12:00。[2021/4/10 20:04:42]

Gate.io下架DADI并提醒用戶新幣兌換:據DADI (EDGE)團隊公告,EDGE團隊將DADI (EDGE)兌換為TNC代幣,此次兌換僅支持用戶在指定的錢包中兌換。因此Gate.io公告用戶須在11月1日前將代幣提到EDGE團隊指定的錢包中自行兌換,此后Gate.io將下架DADI。Gate.io是否上線代幣TNC2將根據實際評估情況決定。Gate.io提醒用戶請務必在2021年3月前完成新幣兌換。[2020/8/3]

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宸浩論幣:數字幣市場為什么你總是迷茫,看看這五點你做好了沒?_ABS

宸浩論幣:數字幣市場為什么你總是迷茫,看看這五點你做好了沒?很多朋友問我,為什么一定要找個老師?我可以告訴各位朋友,一位好的老師,不僅可以實時指導,更多的是能夠幫你更加透徹的分析整個行情.

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幣三公:7月17號比特幣行情分析

比特幣昨日整體走勢偏弱運行,開盤即是日內高點,慢性震蕩后直接開始破低,同時日線方面收盤在低位,這種行情回落后沒有快速的回升收復失地就容易消弱多頭進一步的一個破高量能.

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BMEX嚴正聲明_BME

尊敬的用戶: 近日BMEX收到個別用戶反饋,關于網上出現“BMEX交易平臺與數十家交易平臺是同一運營、技術體系”的謠言,在次BMEX嚴正聲明:BMEX總部于新加坡,注冊地于英屬維爾京群島.

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BTC行情分析,高空低多_BTC

四小時圖來看,布林軌道縮口向下運行姿態,幣價運行在布林中下軌區域震蕩,插針向上試探受阻于中軌的壓制,有所回調,徘徊在9130一線附近波動,運行在MA20均線下方,MA5均線交叉MA10均線上行.

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非小號早間新聞_FTX

全球加密貨幣總市值為2762億美元,較昨日上漲10.8億美元,BTC市值1696億美元,占總市值61.66%.

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更新┃非小號APP v2.9.8上線!_BTC

親愛的用戶: 非小號APP2.9.8版本已更新,本次更新的內容主要是頁數據的豐富和補充,包括:中新增BTC、ETH、USDT、EOS、XRP的1周、1月、6月轉入數據趨勢及詳情數據;中新增BTC.

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