加密衍生品周報 | CME BTC 期權成交激增三倍，ETH 期貨持倉連續三周回落_比特幣

過去一周，比特幣期貨成交環比回升超一成，以太坊期貨成交環比大增逾66%，期貨持倉連續三周回落。CME比特幣期權一周交易量環比激增近三倍至1.24億美元，Bit.com交易量大增近五成至1.08億美元。

一周市場動態

火幣合約上線BTC/USDT期權合約。

期貨市場

極端行情爆倉概況

過去一周，比特幣在短時沖破1.2萬美元關口后急跌，并于今日一度跌破1萬美元關口。周三單日跌近800美元，爆倉達2.23億美元。周四晚8點比特幣1小時內跌逾600美元，爆倉2.4億美元，單日爆倉金額高達3.36億美元。從周三截至目前為止，以太坊大跌近100美元至390美元附近，不到3日爆倉2.02億美元。

加密衍生品服務提供商IPOR Labs將EDSR引入其DAI流動性池:8月9日消息，據官方消息，鏈上利率衍生品服務提供商IPOR Labs已將8%的增強型DAI儲蓄率(EDSR：Enhanced Dai Savings Rate)納入IPORDAI資產管理合約中，其DAI流動性池現在可提供8%的EDSR收益率。Maker DAO于北京時間8月7日凌晨正式推出EDSR，這是一種在DSR利用率較低時，早期引導階段臨時增加用戶可用的有效DSR系統。[2023/8/9 21:34:02]

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

數據：3月份加密衍生品交易量連續第三個月上升:金色財經報道，3月份中心化和去中心化交易所（DEX）的加密衍生品交易量連續第三個月上升，這是至少自2022年1月以來的首次連續三個月增長。

數據顯示，上個月約4萬億美元的加密市場交易量中，衍生品交易約占74%。雖然大部分衍生品交易發生在中心化交易所，但去中心化交易所的交易額為687億美元，其中dYdX占據62.6%的份額。[2023/4/15 14:05:05]

比特幣期貨交易量打破連續四周下降紀錄，過去一周總期貨交易量840.75億美元，環比回升12%。比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊一周交易量環比大增逾66%，達502.26億美元。9月2日、3日單日交易量分別達126.40億美元、129.36億美元，僅次于8月2日。

Coinbase正在美國開展加密衍生品業務計劃:3月16日消息，Coinbase正在美國開展加密衍生品業務計劃。Coinbase周二在美國佛羅里達州博卡拉頓舉行的期貨行業會議上公布了其衍生品業務的詳細信息。衍生品業務主要分為三大方面：Coinbase FCM（期貨傭金商）、Coinbase DCM（由FairX更名，連接零售經紀商和做市商）和Nodal Clear（衍生品清算機構）。Coinbase解釋說，未來將與美國商品期貨交易委員會（CFTC）協調，為個人和機構投資者提供加密貨幣期貨。

此前消息，Coinbase在1月份宣布將收購FairX，這是一家在商品期貨交易委員會 (CFTC) 注冊的衍生品交易所。（The Block）[2022/3/16 13:58:57]

未平倉頭寸

比特幣算力合約上線加密衍生品交易所FTX:加密衍生品交易所FTX現已上線比特幣挖礦難度算力合約（Hashrate Futures）。FTX的算力合約以比特幣在一定時間周期內平均挖礦難度結算，大致可反映BTC全網算力。FTX首席執行官Sam Bankman-Fried表示，FTX已經看到了人們，尤其是礦圈，對算力合約的關注。在FTX推出算力合約后，礦池F2Pool及Cobo聯合創始人神魚也第一時間發微博表達了其對FTX算力合約的極大興趣。（The Block）[2020/5/18]

未平倉頭寸是與市場熱度有較高相關度的重要指標。比特幣期貨未平倉頭寸繼上周從高位回落7%后，過去一周持續回落超16%至40億美元下方，約為39.54億美元。

比特幣期貨未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊持倉數值連續三周下降。在9月1日短暫升至近16億美元上方后，截至9月3日回落至11.32億美元，較一周前減少超一成。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

鑒于以太坊持倉數據連續三周呈現下降趨勢，投資者需密切關注短期之內該數值是否會出現反彈走勢。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit和OKEx。

過去一周，比特幣期權成交也小幅回升，環比增加5%至9.61億美元。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

值得注意的是，CME一周交易量環比激增近300%至1.24億美元，Bit.com交易量也環比大增近五成至1.08億美元，占比達到11%。火幣期權在推出3天后交易量約為400萬美元。與此同時，此前長期占據85%至92%市場份額的衍生品交易所Deribit的一周交易量卻環比減少逾15%，交易量占比回落至66%。

另外，以太坊期權一周交易量也環比增加近一成至22.9億美元。

以太坊期權日交易量，數據來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權未平倉頭寸在8月28日當日減少超27%后，截至9月3日回升近14%，為16.75億美元。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊期權持倉在8月28日減少近兩成后在9月1日快速激增至5.44億美元，續刷歷史新高。截至9月3日，該數值小幅回落至4.8億美元。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew_

比特幣波動率

比特幣的一個月已實現波動率在7月底創下15個月新低后逐步反彈，截至目前小幅回升至57%。一個月平值期權隱含波動率徘徊在50%至60%之間。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

截至9月3日，以太坊一個月已實現波動率急增至93%，創近四個月新高。一個月平值期權隱含波動率在80%附近震蕩。

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和以太坊一個月ATM隱含波動率

對于期權交易者來說，市場波動率非常重要，但是請注意，所謂的期權波動率實際上與期權價格無關，而是反應的期權對標資產的價格變動情況。其中已實現波動率就是通過方差公式計算出的過去一段時間里對標資產價格波動范圍的標準差，而隱含波動率則是通過B-S公式計算出的結果。隱含波動率衡量市場對未來波動性的預期。隱含波動率上升意味著期權的時間價值相應上升，反之則意味著時間價值下降。換句話說，如果能夠比較準確地預測到波動率，那么只需要在波動率高時買入并在波動率低時賣出，就可以實現較好的收益。

期權到期情況

9月25日將有6.49萬份比特幣期權合約到期，名義價值超6.78億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，9月最后一個周五將有39.5萬份合約到期，名義價值逾1.56億美元。12月最后一個周五將有43萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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