加密衍生品周報 | BTC、ETH 期權持倉再創歷史新高，ETH 交易熱度顯著下降_比特幣

比特幣、以太坊期權持倉均再創歷史新高，期貨持倉較一周前分別反彈15%、23%，以太坊期貨、期權成交量在繼上周增近150%后，本周均回落約40%。

撰文：Karen

一周市場動態

火幣合約平臺上線XLM、XTZ、XMR、NEO、ALGO和VET品種USDT本位永續合約。

期貨市場

極端行情爆倉概況

本周一晚22點左右開始的兩小時內，比特幣快速拉升逾700美元至歷史新高19800美元上方后，快速回落約600美元，期間爆倉近1.4億美元，當日比特幣共爆倉2.4億美元。本周二晚7點開始的兩個半小時內，比特幣在逼近19900美元后急跌1800美元至1.8萬美元附近，期間爆倉近1.9億美元，當日比特幣共爆倉逾3億美元。

日本金融巨頭SBI子公司Clear Markets獲準在美提供加密衍生品交易:8月11日消息，日本金融巨頭SBI Holdings子公司Clear Markets已獲得美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的批準，可提供加密資產衍生品交易。在獲得CFTC的批準后，Clear Markets計劃在美國推出以實物結算為前提的以美元計價的比特幣交易對，并計劃在未來擴展其產品。（Coinpost）[2022/8/11 12:18:08]

BitMEX、幣安、Bybit、火幣和OKEx五家交易所的比特幣期貨爆倉數據統計，來源：幣Coin

交易量

比特幣期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火幣和OKEx。以太坊期貨的統計范圍包括BitMEX、幣安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火幣和OKEx。

NinjaTrader宣布支持Coinbase旗下加密衍生產品BIT:6月27日消息，NinjaTrader Group, LLC宣布，其公司是最早提供Coinbase Derivatives Exchange推出的Nano Bitcoin futures（BIT）合約的公司之一。個人投資者可以通過NinjaTrader或Tradovate交易BIT期貨合約，無需支付傭金或市場數據費。

據悉，NinjaTrader Group, LLC通過其子公司NinjaTrader和Tradovate為活躍交易者提供清算、經紀和技術解決方案。（PRNewswire）[2022/6/27 1:34:36]

比特幣一周期貨交易量打破連續八周增加趨勢，過去一周環比減少超21%至1906.14億美元。值得注意的是，在其他交易平臺均環比下降約20%的情況下，CME成交量卻增加超10%。

Bybit首席執行官：加密衍生品市場的成熟吸引了更多機構投資者:金色財經報道，Bybit首席執行官Ben Zhou表示，加密衍生品市場的成熟是機構進入加密貨幣領域的主要原因。Zhou表示，對于任何探索加密貨幣的機構來說，最大的擔憂是需要適當的金融工具來進行風險管理。沒有功能強大的衍生品市場，風險管理就無法實現。盡管監管僅在吸引機構中起很小的作用，但監管關注度的提高是積極的發展，并且是整個加密行業成熟的標志。此外，Zhou認為，最近比特幣價格的上漲部分歸因于需求的增長。越來越多的機構投資者的加入預示著這一點。[2020/7/30]

比特幣期貨合約日交易量，來源：Skew

以太坊成交量在上周大增近150%后，過去一周環比回落42.6%。

動態 | OKEx加密衍生品24小時交易量突破24億美元:據bitcoinist報道，根據官方數據，OKEx的加密衍生品24小時交易量創下記錄，在一天內交易了超過24億美元，已超越BitMEX。[2019/3/15]

以太坊期貨合約日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

與成交量表現相反，比特幣期貨持倉卻較一周前增加近15%至69.45億美元，已基本反彈至上周五交割日前水平，距離11月24日歷史高位73億美元僅一步之遙。

比特幣期貨合約未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊持倉也較一周前增近23%，截至12月3日為17.64億美元。

以太坊期貨未平倉頭寸，來源：Skew

從比特幣和以太坊的期貨數據可以看出，目前多空雙方短線爭奪趨于緩和，但對當前市場趨勢持偏多態度。

期權市場

交易量

比特幣期權統計范圍包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火幣、LedgerX和OKEx。以太坊期權統計范圍為Deribit、火幣和OKEx。

比特幣期權在過去一周的成交量為41.57億美元，與上周相差不大，僅下降2.75%。

比特幣期權日交易量，來源：Skew

與期貨成交表現類似，以太坊一周期權成交量也在上周漲近150%后，本周回落近35%至4.37億美元。

以太坊期權日交易量，來源：Skew

未平倉頭寸

比特幣期權未平倉持倉數值已全部收復上周失地，并創下歷史新高，截至12月3日，該數值為51.63億美元，較一周前增加8.41%。

比特幣期權未平倉頭寸，來源：Skew

以太坊持倉也續創歷史新高，截至12月3日，以太坊期權未平倉頭寸為9.25億美元，較一周前增加逾11%。

以太坊期權未平倉頭寸，來源：Skew

波動率

比特幣的一個月已實現波動率持續上升，從11月初的38%左右升至目前的約74%。與此同時，一個月平值期權隱含波動率在本月初升至84%后回落至71%。

從左到右依次為比特幣一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

以太坊的一個月已實現波動率也從上周的84%升至目前的91%，目前的一個月平值期權隱含波動率為86%。

從左到右依次為以太坊一個月已實現波動率和比特幣一個月ATM隱含波動率

對于期權交易者來說，市場波動率非常重要，但是請注意，所謂的期權波動率實際上與期權價格無關，而是反應的期權對標資產的價格變動情況。其中已實現波動率就是通過方差公式計算出的過去一段時間里對標資產價格波動范圍的標準差，而隱含波動率則是通過B-S公式計算出的結果。隱含波動率衡量市場對未來波動性的預期。隱含波動率上升意味著期權的時間價值相應上升，反之則意味著時間價值下降。換句話說，如果能夠比較準確地預測到波動率，那么只需要在波動率高時買入并在波動率低時賣出，就可以實現較好的收益。

期權到期情況

今日將有4.12萬份比特幣期權合約到期，名義價值近7.83億美元。

比特幣期權到期情況，來源：Skew

以太坊期權方面，今日將有18.23萬份合約到期，名義價值約為1.08億美元。12月25日將有66.9萬份合約到期。

以太坊期權到期情況，來源：Skew

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波場