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科普:什么是海龜交易法則?-ODAILY_區塊鏈

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海龜交易法則是趨勢跟蹤策略的主要思想之一,且歷史悠久,是沿用至今的經典趨勢跟蹤策略。海龜們進行交易,會就市場選擇、頭寸規模、入市、止損、退出和戰略等方面嚴格遵循特定的規則。

市場選擇

流動性最高的市場,是海龜們的首選標準。這是因為,在他們看來,流動性小的期貨市場,大額交易會導致市場劇烈震蕩,容易造成很大損失,導致很難退出該市場。

頭寸規模

IMF今日發布的加密貨幣科普視頻實為兩年前舊聞,且存在諸多疏漏:國際貨幣基金組織IMF今日在推特上發布了一條關于加密貨幣的科普視頻,這段時長兩分鐘的視頻最初發布于2018年6月。該視頻稱加密貨幣是“貨幣進化的下一步”,但沒有特別提到DLT、區塊鏈,甚至是代幣名稱等術語。BTC、XRP和ETH只出現在說明加密交易的圖形中。盡管這段視頻到目前為止已經獲得了超過13.7萬的點擊量和2900個贊,但來自加密社區的許多反應都是批評的,他們指出了信息中的漏洞和似乎具有誤導性的措辭。

Reddit用戶nanooverbtc稱:“他們犯了很多錯誤,比如把私鑰稱為密碼。”該視頻也沒有討論挖礦或加密貨幣供應。Kraken策略師Pierre Rochard等知名人士表示:“可證明的稀缺性是比特幣有趣的原因,你忘了提這一點。”(Cointelegraph)[2020/8/24]

海龜們的頭寸規模算法,會根據市場的絕對波動幅度來調整頭寸和規模,讓市場波動性和頭寸規模相互抵消。其原理是:如果一個市場的合約價值波動性較強,那么這個市場中的合約持有量就可以少一些,反之亦然。

動態 | 人民日報官方微博科普區塊鏈 強調區塊鏈不等于比特幣:人民日報官方微博今早發表9圖科普區塊鏈。其中涉及區塊鏈的特點有:1、安全;2、不可篡改;3、可訪問;4、無第三方。區塊鏈對未來的影響:1、不需繁瑣個人證明;2、看病避免反復檢查;3、旅行消費更加便捷;4、交易無需第三方。同時強調,區塊鏈不等于比特幣。比特幣只是區塊鏈技術的一種應用,區塊鏈還有醫療衛生、食品安全、版權保護等諸多應用領域。[2019/10/28]

頭寸規模的計算公式可自行上網搜索,但其要點在于增強了風險分散化的效果,并通過提高成功交易的概率來提高盈利水平。

動態 | 幣安科普MimbleWimble算法:幣安官方推特今日發布隱私算法Mimblewimble的科普貼,在下方留言區大量網友留言猜測是否是基于 Mimblewimble算法的隱私幣Grin或者Beam即將登陸幣安交易所,其中猜測Grin的呼聲更高。[2019/9/2]

入市

海龜入市策略遵循以20日突破為基礎的短期系統和以50日突破為基礎的長期系統。

20日突破為基礎的短期系統:只要價格超過20日最高/最低點1個最小單位,海龜們會入市,買入/賣出1單位頭寸。

以50日突破為基礎的長期系統:只要價格超過50日最高/最低點1個最小單位,海龜們會入市,買入/賣出1單位頭寸。

止損

在入市前,海龜們會提前設置止損點,止損標準根據頭寸風險來設定,即任何一筆交易的風險程度都不得超過頭寸的2%。

1N的價格變動代表著賬戶凈值的1%,在2%的風險限制下,價格變動的上限就是2N。海龜們止損標準就是2N:對多頭頭寸來說,止損價比入市價低2N;對空頭頭寸來說,止損價比入市價高2N。

海龜交易的止損策略優勢在于,止損點以N為基礎,與波動性息息相關,在更具波動性的市場上,風險分散效果得到加強,風險管理更穩健。

退出

海龜退出策略采用10日突破退出法則和20日退出法則

10日突破退出法則:多頭/空頭頭寸在價格跌破/上漲超過過去10日最低點/最高點時退出。即,如果價格發生了不利于頭寸的10日突破,所有頭寸單位都要退出。

同理,如果價格發生了不利于頭寸的20日突破,所有頭寸單位都要退出。

海龜交易法則誕生于現代期貨交易史上的一場辯論:優秀的交易員是天生的還是后天培養的?1983年,著名的傳奇交易員理查德·丹尼斯和好友比爾·埃克哈特為了證明各自的觀點,一起做了一項實驗:精心挑選13名學員,培訓后為他們提供50萬-200萬不等的美元作為交易資金。

隨后的四年中,這些學員取得了年均復利80%的收益。交易員之所以被稱為海龜,理查德·丹尼斯認為,成長為交易員,就要像新加坡的海龜一樣。理查德·丹尼斯通過這場著名的實驗證明了自己的觀點:偉大的交易員是可以后天培養的。

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