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從三次崩盤看DeFi的風控模型_EFI

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Time:1900/1/1 0:00:00

報告完成于暴跌前夕,筆者從風險類別、風險案例、 風險模型框架三個角度系統分析了 DeFi 產品的四類風險,在建模過程中也模擬了連續兩次“崩盤”的極端情況。

孰能料到剛過兩日比特幣和以太坊便發生了這百分之一的概率事件,而連續三次“崩盤” 又何嘗無此可能。

崩盤概率密度分布與崩盤損失

建立風險框架的意義便在于應對極端情況甚至是0概率事件,不至于風暴來臨時,DeFi 系統毫無準備。經過這次沖擊,連環爆倉、預言機延遲、清算漏洞、網絡擁堵、交易平臺擁堵等系列事件極大的傷害了用戶對 DeFi 的信任 -- 一個歷經兩年多時間以及數億資金所建設的信任體系。 

BitKeep:正排查原因,平臺原因導致的損失將全額賠付:12月26日消息,針對多名用戶反映的疑似盜幣問題,多鏈錢包BitKeep在Telegram群組發布公告回應稱,團隊正在緊急排查原因,如錢包被盜幣請盡快提供被盜截圖等相關材料(被盜的截圖、錢包地址、被盜交易ID、設備號、下載渠道等)給到工作人員或志愿者。

如因平臺原因導致的資產損失,BitKeep安全基金將進行全額賠付。[2022/12/26 22:07:54]

當看到 MakerDAO 穩定幣系統因清算漏洞,導致用戶以 0 成本獲得 550 萬美金的 ETH 從而加重市場拋壓時,便想起了 BTS 穩定幣崩盤時的壯烈,依然記憶猶新。

美國前財長敦促美聯儲直言加息對經濟的沖擊:8月22日消息,美國前財政部長薩默斯呼吁美聯儲傳遞明確信息,表明其需要實施限制性的政策來推高美國失業率,從而平抑通脹。薩默斯表示,我最擔心的是,美聯儲會繼續暗示,它可以擁有一切,包括低通脹、低失業率和健康的經濟。如果美聯儲繼續向外界保證可以輕松戰勝通脹,那么會讓人們非常懷疑未來的前景,可能進一步破壞其信譽。在杰克遜霍爾會議上,希望我們能獲得明確信息,即政策尚不具有限制性,需要限制性政策才能遏制通脹,而且我們需要接受它所帶來的后果。希望“這條訊息能夠得到清晰明確的傳達”。(金十)[2022/8/22 12:41:15]

Vitalik Buterin 回應推特改名,“真實姓名”并不代表護照姓名:6月10日消息,以太坊創始人 Vitalik Buterin 發推解釋推特名更改為“豚林 vitalik.eth”的原因。Vitalik 稱,請不要使用“真實姓名”來指代護照姓名,你的政府無權定義你“真正”是誰。如果你在大多數日常互動中使用不同的名字,那就是你的真實姓名。[2022/6/11 4:17:39]

BTS 穩定幣崩盤

幸運的是,崩盤引發的系統性風險終究沒造成毀滅性的影響, 可 DeFi 這個本小利薄風險大的生意還有未來嗎?筆者依舊相信 DeFi 的可能性,正如在報告前言中所說:

DeFi 如何在透明記賬的基礎上建立去中心化的信任體系,這個建設是一個長期的巨大的挑戰,與風險共生。我們可以簡單的說,只要解決DeFi的信任風險,就能建立一個與傳統金融截然相反的繁榮交易市場。

禍兮福之所倚,這次試煉使我們重新審視 BTS 的歷史教訓,重新思考預言機的機制、中心化和去中心化的平衡、區塊鏈內在的技術瓶頸和突破( ETH、EOS平臺均受限于容量問題),以及建立和迭代更嚴格的風險框架。

本文分享報告中部分內容:前言、總結、崩盤概率密度分布和崩盤損失、比特幣 DeFi 風控優勢量化比較。

Tags:EFIDEFDEFITALDefi Shopping StakeLendefiDeFiChainSharpe Capital

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