SignalPlus每日晨報(20230227)-ODAILY_SIG

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S&P500上周經歷了今年以來最糟的一周，通脹壓力重新浮現，迫使利率再度上升，2年期美債收益率升至15年高點，10年期收益率徘徊在4%左右，大宗商品跌至1月以來的最低水平，美元兌大多數貨幣飆升。雖然周三的FOMC會議紀要對市場影響不大，但周五強勁的PCE平減指數和個人支出數據再次使“不著陸”的聲音變大，當前市場已經定價了初夏前將會有第三次連續加息。

紐約金融服務部：接管Signature Bank與其加密業務無關:金色財經報道，紐約金融服務部（NYDFS）發言人表示，周日做出接管Signature Bank的決定與該銀行的加密貨幣業務無關。此前美國前眾議員Barney Frank批評了監管機構的決定，聲稱他們“想要傳遞加密貨幣有害的信息”。NYDFS一位發言人在一份聲明中表示，接管該銀行并將其移交給FDIC的決定是基于該銀行目前的狀況以及它是否有能力以安全和健康的方式開展業務。該發言人表示，他們正在與Signature Bank的高管合作，評估其財務狀況、滿足取款請求的能力以及是否能夠繼續正常運營。該銀行沒有提供“可靠和一致的數據，造成了對該行領導層的嚴重信任危機”。NYDFS表示，Signature是一家擁有更重要業務的銀行，數字資產業務僅占該銀行整體業務的一小部分。（The Block）[2023/3/15 13:04:29]

Sigma Prime發布以太坊2.0客戶端Lighthouse v1.0.0 版本:據官方消息，以太坊 2.0 客戶端 Lighthouse 開發團隊 Sigma Prime 發布 Lighthouse 首個主要版本 v1.0.0，以支持以太坊 2.0 創世啟動。Sigma Prime 表示，該版本代表 Lighthouse 已進入穩定開發階段，建議所有用戶升級至該版本，特別是打算使用創世驗證器的用戶。[2020/11/25 22:04:51]

分析 | TokenInsight：BTC三次沖高無果，期貨多頭下降至近4日低位:據TokenInsight數據顯示，反映區塊鏈行業整體表現的TI指數北京時間02月13日8時報342.57點，較昨日同期上漲2.06點，漲幅為0.6%。此外，在TokenInsight密切關注的28個細分行業中，24小時內漲幅最高的為能源與采礦應用行業，漲幅為8.17%；24小時內跌幅最高的為醫療應用行業，跌幅為8.41%。

據監測顯示，BTC轉賬數較前日下降8.85%至28.5萬，交易額較前日小幅回升6.3%。目前，期貨多空比較昨日下降2.8%至1.16。BCtrend分析師Jeffrey認為，市場三次沖高無果，多頭下降至近4日低位，短期延續調整。[2019/2/13]

上周五的核心PCE環比上漲0.57%，高于預期的0.54%，同時第四季的數值也向上修正，其年增率4.7%也高于預期的4.3%，是2022年9月以來首次再度增長加速。雖然有通脹指標有很多，但核心PCE是美聯儲表明過的首選指標之一，而本月的PCE數據遠超過不久前剛發布的核心CPI數據0.41%，其中一個差異可能來自計算排除住房的服務通脹的方式，該項目在核心PCE中的權重遠高于核心CPI，且短期內可能會對美聯儲的內部通脹預測造成一定的壓力。

分析 | TokenInsight：ETH 較昨日略有上漲，ERC20 生態持續恢復:據 TokenInsight 數據分析，近 24 小時內，ETH 鏈上轉賬數 559,181，同比 24 小時前持平；活躍地址數 343,326，同比 24 小時前增長 3%；交易所成交量 14.8 億美元，同比 24 小時前略有回落；基于 ERC20 標準開發的 700 個項目總市值 121.9 億美元，同比增長 1%，BNB 以 12.05 億美元的市值暫居榜首。

TokenInsight 認為，目前 ETH 報價同比昨日略有上升，與 ERC20 生態的恢復不無關系。此外，以 BNB 為首的 ERC20 頭部通證表現堅挺，可能給 ETH 帶來利多機會。[2018/10/5]

不出所料，更強勁的通脹數據再次推升利率市場，遠期終端利率突破5.4%的周期高點，2024年1月聯邦基金利率上周收在5.30%，甚至高于美聯儲自己的中值5.125%，3月加息50個基點的機率預測也已從一周前的<10%升到目前的30%左右。經過與美聯儲的長期斗爭并“得逞”之后，利率市場又重新回到了“利率升至更高維持更長時間”的原點，利率波動性也回升至12月的水平。

在資金流方面，雖然投資者對投資等級企業債的興趣全年保持穩定，但上周高收益債出現第三大的單周資金流出紀錄，因為投資者理所當然地會擔憂較高的借貸利率對較弱的企業資產負債表的影響，這再次顯示了我們不斷提及的宏觀與微觀之間的分歧一直在增加，我們應該會持續看到不同類別或企業之間的表現基于基本面不同而出現更多差異。

在股票方面，上周股市經歷了今年以來最糟糕的一周，因為股票投資者通常對宏觀變化的調整較為緩慢，對沖基金和共同基金才剛剛重新增加了股票總敞口，盡管如此，對沖基金重視的股票和大型共同基金在今年為止的表現仍優于S&P500指數，而隨著股票報酬的變異增加，動量交易策略在今年的表現則沒有起色。

在加密貨幣方面，上周出現了一連串多頭永續合約清算，周五約有1.5億的多頭部位被平倉。雖然幣價基本上一直在走自己的路，但在我們發展出一個能永續存在的敘事之前，BTC/ETH始終會更象是一個在世界邊緣的“風險資產”，TradFi重大的風險情緒變化仍將繼續影響幣價，只不過去年下半年尾那種每日亦步亦趨的變動會較少。在期權部分，雖然PCE公布后幣價出現了4%的回撤，但波動率卻大幅下降，現貨和波動率的關聯性不再像過去一年那樣負相關。目前市場對波動率的需求似乎更集中在由FOMO情緒帶動的上行希望而不是下行保護，因為投資者似乎沒有持有大量多頭部位，如果風險情緒反轉的情況在近期能持續，波動率有機會能上升。

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