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Deribit期權市場播報:0811 - 配對看跌期權_DERI

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Time:1900/1/1 0:00:00

配對看跌期權,是指投資者在持有多頭頭寸時,購買等比例的平值看跌期權,以防止大跌造成損失。這樣做的好處是,即使遇到猛烈的下跌時,投資者會在多頭頭寸上損失有限的權利金,但可以參與價格上漲帶來的收益。缺點是看跌期權需要支付一定的權利金,而且權利金價格不便宜。配對看跌期權可以與備兌看漲期權對比研究。

BTC歷史波動率10d60%30d53%90d52%1Y80%期權持倉量15億美元,期權成交量1.71億美元,比特幣的價格回到11800美元附近振蕩。各標準化期限隱含波動率:今日:1m59%,3m67%,6m68%8/10:1m58%,3m68%,6m69%隱含波動率變化不大,次周期權維持在47%附近,中遠期的IV很接近。如果短期看多后市,但又擔心突破失敗造成暴跌,可以在做多的同時,買入配對看跌期權。

Deribit:三箭資本自2020年2月起成為其母公司的股東,少數賬戶對Deribit有凈債務:據官方消息,加密衍生品交易所Deribit表示,確認三箭資本自2020年2月起成為其母公司的股東。由于市場發展,有少數賬戶對Deribit有凈債務,Deribit認為這些賬戶可能陷入困境。即使這些債務都沒有償還給Deribit,Deribit將保持財務健康,運營也不會受到影響。Deribit可以確認所有客戶資金都是安全的,Deribit將承擔任何潛在損失。[2022/6/17 4:33:15]

Placeholder合伙人:若BTC達到5萬美元,那么ETH或將達到7500美元:6月14日消息,紐約知名風險基金Placeholder合伙人Chris Burniske在推特上預測,如果在下一個看漲周期中比特幣價格能達到5萬美元,那么以太坊的價格或將超過7500美元。(U.Today)[2020/6/15]

偏度:今日:1m+5.4%,3m+10.5%,6m+15.3%8/10:1m+7.2%,3m+10.3%,6m+15.8%skew變化不大。

Dante Federighi:建議CME開始區塊鏈交易和代幣化股票:CME即將舉行的董事會選舉提名人、Fortezza Forza RMC基金創始人Dante Federighi認為,芝商所(CME)現在是開始開采比特幣和加密貨幣以及發行代幣化股票的時候了。Federighi表示,可以將B股數字化并分拆,讓它們在區塊鏈上自由公開交易,以追蹤所有權和交易,將提高效率。他的策略的一部分是實施一個新的治理體系,即每個“新的CME代幣”有一個用戶,這可能會消除“所有106個和電子公司結構”。通過允許對新的CME代幣進行分拆和租賃,Federighi設想了一系列未開發的租賃機會,更高的交易量以及更具流動性的CME產品交易市場。(The Daily Hodl)[2020/3/27]

BTCOptionFlows可以看出,CallSells又占據了40%的交易量,目前Deribit期權成交量占市場總量的89%。

從持倉量變化看,短期期權目前十分活躍,月中的期權市場不會有太多移倉壓力。

持倉分布如圖所示,當周已經有了1.56萬幣名義價值的期權,月底28日到期的期權持倉量4.98萬比特幣。

ETH歷史波動率10d89%30d74%90d66%1Y101%以太坊今日期權持倉量達到3.44億美元。各標準化期限IV:今日:1m77%,3m83%,6m84%8/10:1m11%,3m82%,6m82%以太坊IV變化不大,CallSells又占據了主導地位,現在行情繼續處于僵持階段。

以太坊的平值期權持倉量一枝獨秀,持倉達8.5萬ETH。年底到期的期權名義價值高達31萬幣,按現在的價格相當于1.2億美元。

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