在過去的兩個月里,比特幣期權未平倉量保持相當穩定,但隨著比特幣價格創下歷史新高,這一數字增長了118%,達到84億美元。隨著比特幣價格的上漲和比特幣期權未平倉量的增加,38億美元比特幣期權將于1月29日到期。
BTC期權未平倉總頭寸來源:Bybt.com
要理解如此大規模的期權到期的潛在影響,投資者應將其與現貨交易所的交易量進行比較。盡管一些數據聚合商顯示的比特幣日交易量超過500億至1000億美元,但BitwiseAssetManagement在2019年撰寫的一份報告發現,許多交易所使用各種可疑的技術來夸大交易量。
南非將要求加密貨幣交易所在年底前獲得許可證:金色財經報道,南非將要求加密貨幣交易所在年底前獲得許可證。
此前報道,未按時間登記并經營的加密公司將被南非政府處以51萬美元罰款或監禁。[2023/7/4 22:17:19]
這就是為什么在分析交易量時,最好從可信的數據聚合商那里獲取數據,而不是依賴于最大的交易所提供的數據。
BTC現貨總交易量來源:Bybt.com
如上述數據所示,在過去30天中,比特幣現貨交易量平均為120億美元,比上月增長215%。這意味著即將到期的38億美元到期日相當于比特幣現貨平均每日交易量的35%。
Chiliz上線以太坊和Chiliz Chain之間的跨鏈橋:5月10日消息,Chiliz 上線以太坊和 Chiliz Chain 之間的跨鏈橋,用戶可通過該跨鏈橋將以太坊上 CHZ 跨鏈至 Chiliz Chain。目前該跨鏈橋僅支持 CHZ。[2023/5/10 14:54:44]
45%比特幣期權將于1月29日到期
交易所提供月度期權,不過一些交易所也提供較短的周度期權。2020年12月25日,價值24億美元的期權合約到期,是有史以來最大規模的到期日。這一數字代表了所有未平倉合約的31%。
杠桿交易聚合器MUX Protocol將與Synthetix Perps V2集成:金色財經報道,杠桿交易聚合器MUX Protocol發推稱,將與Optimism上Synthetix Perps V2集成,Synthetix Perps V2上所有市場和流動性將可通過MUX杠桿交易聚合器進行交易。MUX還將為PerpsV2頭寸應用清算價格優化功能。此外,MUX將跟隨Synthetix擴展到其他生態系統。
此前報道,2022年12月21日,合成資產協議Synthetix的Perps V2合約已上線Optimism。[2023/3/6 12:44:29]
Deribit到期的BTC期權未平倉合約來源:genesisvolatility.io
美國國會已派遣團隊前往歐盟研究MiCA監管法案:金色財經報道,美國國會將派遣由十幾名人員(主要是加密和金融科技專家)組成的團隊前往布魯塞爾和巴黎,對歐盟MiCA監管法案進行研究。六名了解此次行程的人士表示,他們將會見歐盟官員和監管機構,以及歐盟企業和貿易團體的加密行業游說者。[2023/2/20 12:18:07]
據GenesisVolatility的數據顯示,Deribit1月29日到期的期權合約持有94060枚BTC。這種不同尋常的集中度意味著其45%的合約將在12天后到期。其余的交易所也存在類似的影響,盡管Deribit擁有85%的市場份額。
值得注意的是,并非所有期權都在到期時進行交易,因為其中一些行權價格聽起來似乎是不合理的,尤其是考慮到剩下不到兩周的時間。
Deribit1月29日到期的未平倉BTC期權行權價格來源:genesisvolatility.io
46000美元以上的看漲期權現在被認為是毫無價值的,而28000美元以下的看跌期權也一樣,68%的看漲期權現在實際上一文不值。這意味著,將于1月29日到期的38億美元合約中,只有39%值得探索。
分析未平倉頭寸提供的數據來自于已經過去的交易,而skew指標則是實時監測期權。這個指標甚至更重要,因為30天前比特幣的交易價格低于25000美元。因此,接近這個價位的未平倉合約并不表示看跌。
做市商不愿承擔上行風險
在分析期權時,30%至20%deltaskew是最相關的指標。這個指標將看漲和看跌期權并排比較。
10%deltaskew表明看漲期權的交易價格高于看跌/中立的看跌期權價格。另一方面,負skew意味著較高的下行保護成本,這表明交易者看跌。
Deribit比特幣期權30-20%deltaskew來源:genesisvolatility.io
根據以上數據,上一次出現看跌情緒是在1月10日,當時比特幣價格暴跌15%。這之后是一段極度樂觀的時期,因為30%-20%deltaskew指標超過了30。
每當這一指標超過20時,就表明做市商和專業人士擔心價格可能上漲,因此被視為看漲。
雖然38億美元的期權到期令人擔憂,但將近60%的期權已經被認為毫無價值。至于剩余的未平倉頭寸,多頭主要處于控制地位,因為最近的價格上漲至新的歷史高位摧毀了大多數看跌期權。隨著到期日越來越近,如果比特幣保持在30000美元至32000美元之間,那么越來越多的看跌期權將失去價值。
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撰文:汪呂杰 1666年,倫敦城歷史上最嚴重的一場火災,在給查理二世的臣民帶來巨大損失的同時,也催生了現代意義的保險制度.
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